هال نقل متوسط ديناميكية استراتيجية تداول العملات الأجنبية.
إن المتوسط المتحرك لاستراتيجية التداول الديناميكي هو فرحة المتداول في سوق العملات الأجنبية التي يسيطر عليها التقلب اليوم. تم تصميم استراتيجية للقضاء على تأخر، وهو كل كابوس التاجر، مما يسمح للكشف عن الاتجاه في وقت مبكر.
مؤشرات ميتاتريدر 4: فترة 144-هال-موفينغ-average. ex4، HAMA_.ex4 (الإعداد الافتراضي)، 20-إنفيلوبيس (مؤشر MT4 القياسي)
الأطر الزمنية المفضلة: 30 دقيقة، ساعة، 4 ساعات،
جلسات التداول الموصى بها: أي.
أزواج العملات: العملات الرئيسية (ور / أوسد، أوسد / جبي، غبب / أوسد، أود / أوسد، أوسد / كاد، نزد / أوسد).
شراء مثال (انقر على الصورة بالحجم الكامل):
أدخل موضعا زمنيا عند استيفاء الشروط الثلاثة كما هو موضح أدناه:
عندما يتغير لون هال-موفينغ-أفيراج (144) من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق. عندما يفتح عصا الشمعة الصاعدة الأولى وتغلق فوق خط البحر الأخضر العلوي من المغلفات (20) مؤشر. عندما يتغير شريط خط حمراء اللون الأحمر إلى اللون الأزرق.
يجب أن تكون جميع الشروط الثلاثة في مكانها قبل البدء في شراء شراء.
وقف الخسارة للدخول الطويل: وقف الخسارة في المكان 30 نقطة أقل من سعر الدخول.
إستراتيجية الخروج / جني الأرباح من أجل الدخول الطويل:
الخروج من وضع (مواقف) الخروج عند وجود أنماط الرسم البياني التالية:
إذا تغير لون هال-موفينغ-أفيراج (144) لونه من الأزرق إلى الأحمر، فهذا مؤشر على احتمال حدوث انعكاس. إذا فتحت الشمعة الهابطة الأولى وتغلق تحت الخط السفلي (الخط الأسود) لمؤشر المغلفات (20). وتعود أشرطة خط HamA_ من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر.
عند هذه النقطة، يحتاج التجار إلى أن يكونوا حساسين لمشاعر السوق، ويكون قرار الخروج من أي أو كل شروط الخروج هو الحق الوحيد للتاجر.
بيع الأصول الخاصة بك عندما تلاحظ أنماط المؤشرات التالية على الرسم البياني النشاط:
عندما يتغير لون هال-موفينغ-أفيراج (144) من اللون الأزرق إلى الأحمر. عندما يفتح عصا الشمعة الهبوطية الأولى وتغلق تحت الخط الأسود السفلي المغلف بالمؤشر (20). عندما يتغير شريط خط حماة اللون الأزرق إلى الأحمر.
تحقق من أن جميع الشروط الثلاثة قد تم تشغيلها قبل دخول البيع.
وقف الخسارة لدخول قصيرة: وقف الخسارة في مكان 30 نقطة فوق سعر الدخول.
إستراتيجية الخروج / جني الأرباح للدخول القصير:
اخرج من وضعك عند مراعاة الشروط التالية:
إذا تغير لون هال-موفينغ-أفيراج (144) لونه من الأحمر إلى الأزرق، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس. إذا فتحت الشمعة الصاعدة وتغلق فوق خط البحر الأخضر العلوي من المغلفات (20) مؤشر. وتعود أشرطة خط HamA_ إلى اللون الأزرق من اللون الأحمر.
حول مؤشرات التداول.
إن "إستراتيجية التحرك الديناميكي للتداول الديناميكي" هو المتوسط المتحرك السريع الذي يوفر إشارات سريعة لتغييرات الاتجاه ويعمل جيدا حقا كمؤشر الاتجاه على المدى الطويل. مؤشر مؤشر التحرك هال قادر على الإجابة على المشكلة الكامنة مما يجعل المتوسط المتحرك سريع للرد على حركة السعر الحالية مع الحفاظ على نعومة منحنى.
و هال-موفينغ-أفيراج (144) تقريبا يزيل تأخر ويحاول تعزيز تمهيد في ضربة واحدة نظيفة.
ومن ناحية أخرى، يستخدم مؤشر HamA_ التصور 2-اللون (الأحمر والأزرق) لتسليم بيع وشراء الإشارات على التوالي.
وأخيرا على الرسم البياني لدينا هو المغلفات (20)، التي تم تصميمها بعد المتوسطات المتحركة ويعرف أيضا المغلفات المتوسط المتحرك.
وبالنظر إلى استراتيجيتنا، وضعنا المتوسط المتحرك الرئيسي إلى 20 فترة، في حين أن النطاقات العليا والسفلى من المغلف كانت تركت عند 0.10٪ الانحراف. هل تجد الوقت للعب مع هذه القيم ومعرفة ما يناسبك.
الوظائف ذات الصلة.
ضغط السهم فرق استراتيجية تجارة الفوركس.
شروق الشمس استراتيجية تداول العملات الأجنبية.
2Ds ستوشاستيك باندز إستراتيجية تداول الفوركس.
بسيطة رينكو السهام استراتيجية تجارة الفوركس.
اترك رد:
أعلى برامج التداول الفوركس.
اعجب بنا على الفيسبوك.
الآن تحميل جميع أنظمة الفوركس لدينا، إي، استراتيجيات التداول والمؤشرات 100٪ مجانا لفترة محدودة.
كوبيرايت @ 2018 دولفينترادر.
تحميل M1 / M5 الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس اليوم!
هذا لا يصدق عالية وين الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس سوف الزناد فقط عندما يكون هناك فرصة عالية للغاية من تجارة مربحة منخفضة المخاطر الجديدة لاتخاذ مكان.
ما يصل إلى 100 نقطة كل يوم يعمل على جميع أزواج الفوركس وبيتكوين! منخفضة المخاطر الفوركس سكالبينغ يعمل على M1، M5 و أوب.
استراتيجيات تداول الهيكل
هذا عنصر تداول أو مكون تم إنشاؤه باستخدام كوانتشار من قبل أحد أعضائنا.
بنود التداول هي من أنواع مختلفة. هناك تنزيل البيانات، مؤشرات التداول، أنظمة التداول، قوائم المراقبة، المركبات / المؤشرات.
يمكنك استخدام هذا البند ومئات الآخرين مجانا عن طريق تحميل كوانتشار.
يعمل مع الأسواق الأمريكية والدولية (الأسهم، الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، إتف.) يقدم لك الأدوات التي سوف تساعدك على أن تصبح تاجر مربح يسمح لك لتنفيذ أي أفكار التداول تبادل الأفكار والأفكار مع المستخدمين كوانتشار الأخرى فريق الدعم لدينا هو جدا استجابة وسوف يجيب على أي من الأسئلة الخاصة بك وسوف نقوم بتنفيذ أي الميزات التي تقترح سعر منخفض جدا وأكثر من ذلك بكثير من الميزات من غالبية البرامج التجارية الأخرى.
استراتيجية نقل متوسط الهيكل - نظام التداول متعدد الاطارات.
وباستخدام المتوسط المتحرك هال، وقاعدة السوق، وإطارين زمنيين، وقفة N-بار، تولد هذه الإستراتيجية عائدا سنويا قدره 30.91٪، ونسبة شارب عالية 2.13، وانخفاض منخفض جدا (-16.21٪). بيتا الاستراتيجية يساوي 0.29 والعلاقة بين العوائد اليومية وعائد مؤشر S & P 500 هو 0.43٪.
- أدخل والخروج في شريط المقبل السعر المفتوح.
- الحد الأقصى لعدد المناصب في المحفظة: 20.
- نوع النظام: طويل فقط.
- فترة المحاكاة: 2001-2018.
- تم استخدام جميع الأسهم الأمريكية خلال الاختبار الخلفي.
نمط: التحليل الفني.
والحصول على إمكانية الوصول الفوري مجانا إلى برنامج التداول، خادم مشاركة وموقع الشبكة الاجتماعية.
التحليل الفني.
التحليل الأساسي.
انقر لإضافة تعليق.
انقر لتقييم هذا العنصر.
إذا لم تتمكن من تشغيله على سبيل المثال أو إذا كان يحتوي على أخطاء.
انقر للإبلاغ عن هذا الكائن.
حقوق النشر © 2018 كوانتشار.
إن تداول األدوات المالية، بما في ذلك العمالت األجنبية على الهامش، يحمل درجة عالية من المخاطر وغير مناسب لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأدوات المالية أو النقد الأجنبي يجب أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.
استراتيجيات تداول الهيكل
معظمنا في شكل أو آخر استخدام ممثلين لأسرة المتوسط المتحرك في التداول لدينا. ولكن المشكلة الرئيسية لجميع المؤشرات التي بنيت على الرياضيات من المتوسطات متخلفة. تم العثور على حل فعال لهذه المشكلة من قبل العديد من التجارب وسمي مؤشر هال المتحرك المتوسط أو هال المتوسط المتحرك.
يستخدم المتداولون مؤشرات تستند إلى المتوسطات لبناء خطوط ديناميكية للدعم / المقاومة وتقييم قوة الزخم السعري. ويكمن عيبها الرئيسي في طريقة الحساب: حيث يتم حساب المتوسطات المتحركة على أساس الأسعار السابقة (لفترة معينة من الزمن أو عدد الحانات)، فإن الخط المحسوب يقلل من تقلبات الأسعار، ولكنه سيخلف دائما عن السعر الحقيقي.
ألان هول، عالم الرياضيات الأسترالي، المحلل المالي والتاجر الوراثي، عضو في الجمعية الاسترالية للتحليل الفني (تبين هذا موجود!)، مؤلف الكتاب المدرسي الشعبي "الاستثمار النشط" و "كتاب الرسوم البيانية"، اقترح تحسين نسخة من المتوسط المتحرك، وتوفير مؤشرات سلسة في البناء والقضاء تماما تقريبا على الأثر السلبي للتخلف.
هذا هو واحد من أقدم أدوات التحليل الفني، مما يساعد على تحديد قوة واتجاه اتجاهات الأسعار الحالية لضمان الظروف المثلى للتاجر لفتح موقف التداول على طول هذا الاتجاه. حتى أن والد الفوضى التجارية، بيل ويليامز، يعتقد أن القدرة على استخدام مؤشرات المتوسطات المتحركة من شأنها أن تسمح للمضاربين بإغلاق ما لا يقل عن 60٪ من المناصب في زائد.
المتوسط المتحرك التقليدي (أو ما) يحسب بسهولة بالغة: في كل نقطة من الخط، السعر هو متوسط السعر لفترة زمنية محددة. عن طريق المتوسط، يتم قطع العواصف السعر العشوائي قبالة، وأطول فترة، وأكثر دقة الخط. يجب اختيار الفترة المثلى للمتوسط المتحرك بشكل منفصل لكل أداة تداول. المتوسط الكلاسيكي دائما يتبع بدقة تماما السوق، لأن الحساب يستند إلى البيانات التاريخية. ومع ذلك، فإن المتوسط المشترك هو مؤشر ضعيف جدا - متحرك متوسط طريقة الحساب لا يسمح لحساب لحظة التغيير الاتجاه.
هنا يأتي في المعدل المعدل - مؤشر متوسط التحرك بدن.
الرياضيات من مؤشر التحرك مؤشر هال.
يتم توفير تمهيد أكثر انسجاما في حساب هذا المتوسط المتحرك من خلال "متوسط" إضافي للمتوسط. النسخة المقترحة من المؤشر يحل المشكلة من خلال دمج قيمة ليس الفترة، بل بدلا من الجذر التربيعي للبيانات الفعلية من فترة الحساب في آلية لحساب. ولكن في هذه الحالة، يجب أن تتحرك مزيد من التخلف عن السعر الحقيقي! ومع ذلك، تمكن آلان هال من العثور على العنصر المفقود الذي يعوض بشكل فعال عن التأخير.
وقد طبق هال طريقة معاملات الترجيح على حساب سعر السوق، حيث يعطى الرقم 9 أهمية كبيرة في الخام من صفر إلى 9. وتبدأ العملية الحسابية بتحديد قيم المتوسط المتحرك البسيط (10): وفي النتيجة، نحصل على القيمة المتوسطة الأولية 4.5، ويعطي تخلفا كبيرا عن السعر الفعلي. والخطوة التالية هي خفض المعدل إلى النصف (10/2 = 5) وتطبيقه على القيمة الأخيرة في الصف المدرج: 5 و 6 و 7 و 8 و 9، وبعد ذلك نحصل على متوسط جديد - 7. هذه القيمة هي ثم تضاف إلى الفرق بين هذين المتوسطين، أي إلى 2.5 (7 - 4.5)، ونحصل على المبلغ النهائي - 7 + 2.5 = 9.5.
وإذا افترضنا أن سعر السوق الحالي يساوي 9، فإن التعويض الناتج يبدو مبالغا فيه. ومع ذلك، يعتبر المؤلف أن هذا الإبطاء مناسب جدا للحد من تأثير الزيادات العشوائية في الأسعار. يمكن التنبؤ بتغير الأسعار بمساعدة تحريك بدن بدقة عالية لمدة 1-2 فترة محددة. بصريا، الخط المتحرك عادة ما يكون أسرع من قيمة المتوسط الحقيقي.
بشكل عام، تكون صيغة حساب قيم مؤشر متوسط التحرك على النحو التالي:
مؤشر متوسط متحرك هال: المعلمات والإعدادات.
هناك العديد من الخيارات لاستخدام المعدل المعدل، ولكن يوصى عادة لاستخدامه جنبا إلى جنب مع مؤشر السهم هما السهم، مشيرا بوضوح إلى نقطة دخول الموصى بها.
يتم تثبيت مؤشر متوسط نقل هال في محطة MetaTreder4 بالطريقة المعتادة، على أي زوج من العملات وأي إطار زمني. يتم عرض الإعدادات الموصى بها والألوان المثلى في الشكل أدناه:
معدل متوسط هال يعمل بشكل جيد على فترات قصيرة ومتوسطة، وتقدم النتائج الأكثر استقرارا على فترات أكبر من 20. وتعتبر القيم المثلى المعلمات الرئيسية التالية: HM_Period - 20؛ HMA_Method (شيفت) - 3.
في بعض الأحيان يمكن التوصية الإعداد التالي للتجارة أكثر هدوءا على المدى المتوسط مع مخاطر صغيرة: HMA_period - 55؛ HMA_shift - 3. ومع ذلك، فإن نقاط الدخول الموصى بها تظهر أقل تواترا.
إعدادات مؤشر إضافي سهم السهم هي بسيطة جدا:
إيجابيات وسلبيات تطبيق مؤشر متوسط التحرك في التداول.
ولتوضيح التحليل، تم إضافة المتوسط المتحرك البسيط المتوسط المتحرك (14) على أسعار الإغلاق (الخط الأسود) على الرسم البياني مع مؤشرات المتوسط المتحرك ومؤشر سهم السهم. نظرة عامة على مجموعة من المؤشرات في المحطة:
وكما يتبين من ذلك، تبدو إشارات الدخول دقيقة بما فيه الكفاية، لا سيما بالمقارنة بالمتوسط العادي. ولكن لا ننسى العيب الرئيسي للتحرك هال: الاتجاه الحالي إلى المبالغة في تقدير قيمة متوسط السعر يؤدي إلى حقيقة أن الخط لا يطابق متوسط السعر الحالي. وهو يعمل بشكل جيد كمرشح انعكاس، وبالتالي، إشارات الخروج لها أكثر موثوقية من الدخول. لذلك، مطلوب مؤشر معدل نقل هال مع خيارات من مؤشرات التذبذب أو ماسد. ولكن حتى من دون استخدام مؤشرات السهم الإضافية، هناك احتمال كبير لإشارة لشراء عندما يعبر السعر خط المؤشر صعودا وبيع إذا انخفض السعر إلى أسفل.
وتعتبر الاستراتيجية الأكثر فعالية Hull_Moving_Average بواسطة ألان هال، التي بنيت على مراقبة السوق القياسية. تعتبر إشارة التداول بمثابة عكس لخط هال: إذا كان هناك تناوب، يوصى بالوظائف القصيرة، إذا كانت أعلى - مواقف طويلة. في هذا، ومع ذلك، فإن هذا "اختراق" من قبل سعر خط مؤشر هال تتحرك في حد ذاته لا ينظر إليها على أنها إشارة السوق.
تعتمد منهجية حساب مؤشر متوسط التحرك على الآلية الرياضية الحديثة التي تحسن إلى حد كبير من نعومة الخط ودقة إشارات السوق. خط متوسط المتوسط المتحرك يتتبع بشكل ممتاز الاتجاه ويعطي إشارات انعكاس دقيقة. التفوق المتأصل في متوسط القيمة في الحساب يؤدي إلى المبالغة في تقدير متوسط السعر الحالي، ولكن مع الإعدادات المثلى والمؤشرات الإضافية، يمكنك الحصول على استراتيجية التداول بمعدل فوز أكثر من 60٪.
هول موفينغ متوسط إستراتيجية تداول الفوركس.
ويستند متوسط التحرك في هيكل تداول الفوركس على مؤشر المتوسط المتحرك للبدن.
إذا لم تكن قد سمعت أبدا عن مؤشر متوسط متحرك الهيكل، فإليك بعض المعلومات الأساسية:
تم تطويره من قبل رجل يدعى آلان هال. وهو مؤشر متوسط متحرك سريع جدا وسلس ولذلك فإنه يزيل تأخر ويحسن تمهيد في نفس الوقت. ومن ثم فهي أيضا متفاعلة مع حركة الأسعار.
هنا & # 8217؛ s رابط لتحميل مؤشر المتوسط المتحرك بدن: مؤشر هما.
طريقتين الرئيسية يمكن أن تتحرك معدل نقل هول إلى شراء أو بيع.
تغيير منحدر مؤشر متوسط متحرك الهيكل يخبرك بأنك مستعد للشراء أو البيع. إذا كان المنحدر يبدأ في نشير، والحصول على استعداد للشراء. حتى تتمكن من الدخول فورا في نظام السوق أو وضع وقف شراء في انتظار أمر 1-2 نقطة فوق ارتفاع الشمعدان الذي يشكل ويسبب المنحدر أن نشير (بعد أن الشمعدان يغلق بالمناسبة & # 8230؛) إذا بدأ المنحدر إلى نقطة أسفل، والحصول على استعداد للبيع. يمكنك إدخال أمر سوق بيع أو وضع وقف بيع في انتظار أمر 1-2 نقطة تحت انخفاض الشمعدان الذي يسبب الميل من مؤشر بدن متحرك مؤشر إلى نقطة نزولا.
2 المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك: هو حالة نموذجية مع المتوسطات المتحركة الأخرى، مثل هما 7 و هما 14. إذا تجاوز سعر الفائدة السريع (هما) الاتجاه البطيء إلى الاتجاه الصعودي، فهذا اتجاه صاعد. إذا كان المتوسط المتحرك الأسرع يعبر البطيء واحد إلى الجانب السلبي، وهذا هو الاتجاه الهبوطي. لذلك ما يمكنك القيام به هو الانتظار لعمليات الانتقال هما أن يحدث ثم أدخل شراء أو بيع النظام. لإعداد الشراء، يمكنك إما إدخال في ترتيب السوق أو وضع أمر وقف شراء فقط 1-2 نقطة فوق ارتفاع الشمعدان التي تشكل التي تؤكد في الواقع كروس. وضع وقف الخسارة لا يقل عن 5 نقاط أدناه أدنى مستوى له. بالنسبة إلى عملية البيع، يمكنك إدخال أمر سوق بيع أو وضع أمر وقف بيع بمقدار 1-2 نقاط دون مستوى الشمعة الذي يؤكد التقاطع. ضع وقف الخسارة على الأقل 5 نقاط فوق قمة ذلك الشمعدان.
لا تنسى مشاركة هذا المتوسط المتحرك لاستراتيجية تداول الفوركس مع أصدقائك & # 8230؛ إنهم سيحبونك لذلك. شكر.
R & D مدونة.
I. إستراتيجية التداول.
المطور: ألان هول. المصدر: كوفمان، P. J. (2018). أنظمة التداول والأساليب. نيو جيرسي: جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. مفهوم: الاتجاه التالية استراتيجية التداول على أساس انخفاض متخلفة تتحرك المتوسطات. هدف البحث: للتحقق من أداء المتوسط المتحرك هال (هما). المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. مرشح التجارة: الصفقات الطويلة: يتحرك متوسطان متحركان للهبان صعودا. الصفقات القصيرة: يتحرك متوسطان متحركان للهبوط. محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 36 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.
II. اختبار الحساسية.
تتبع كل المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.
المتغيرات التي تم اختبارها: Slow_HMA_Length، Fast_HMA_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).
(A) المتوسط المتحرك الأول المرجح (WMA1):
WMA1 [i] = (كلوز [i - N + 1] + 2 × كلوز [i - N + 2] + 3 × كلوز [i - N + 3] + & # 8230؛ + N × كلوز [i] (N × (N + 1) × 0.5) حيث:
N = نقل هال متوسط نظرة إلى الوراء؛
(B) المتوسط المتحرك الثاني المرجح (WMA2):
WMA2 [i] = (كلوز [i - M + 1] + 2 × كلوز [i - M + 2] + 3 × كلوز [i - M + 3] + & # 8230؛ + M × كلوز [i]) / (M × (M + 1) × 0.5) حيث:
(ج) المتوسط المتحرك للحركة (هما):
دلتا [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i]؛
هما [i] = (دلتا [i - K + 1] + 2 × دلتا [i - K + 2] + 3 × دلتا [i - K + 3] + & # 8230؛ + K × دلتا [i]) / (K × (K + 1) × 0.5) حيث:
(إي) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (كلوز، Slow_HMA_Length) هو المتوسط المتحرك البطيء لسعر الإغلاق على مدى فترة Slow_HMA_Length. عندما يتحرك مؤشر Slow_HMA صعودا، فإن الاتجاه البطيء صعودي: أي Slow_HMA [i] & غ؛ Slow_HMA [i - 1]؛
عندما يتحول مؤشر سلو-هما إلى الأسفل، يكون الاتجاه البطيء هبوطي: أي Slow_HMA [i] & لوت؛ Slow_HMA [i - 1]؛
Fast_HMA (كلوز، Fast_HMA_Length) هو المتوسط المتحرك للحركة السريعة لسعر الإغلاق خلال فترة fast_HMA_Length. عندما يتحول مؤشر فاستما إلى أعلى، فإن الاتجاه السريع صاعد: أي Fast_HMA [i] & غ؛ Fast_HMA [i - 1]؛
عندما يتحول مؤشر. FAST_HMA إلى الأسفل، فإن الاتجاه السريع هبوطي: أي Fast_HMA [i] & لوت؛ Fast_HMA [i - 1]؛
Fast_HMA_Index = [0.2، 1.0]، ستيب = 0.02؛
بطيئة الاتجاه & أمب؛ الاتجاه السريع (المحدد في الإعداد) في وضع صعودي.
بطيئة الاتجاه & أمب؛ الاتجاه السريع (المحدد في الإعداد) في وضع هبوطي.
الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع في العراء بعد إشارة قصيرة (أي الاتجاه البطيء والاتجاه السريع في وضع هبوطي).
وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0.2، 1.0]، ستيب = 0.02.
ATR_Stop = 6 (أتر.
متوسط المدى الحقيقي)
الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.
III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.
المتغيرات التي تم اختبارها: Slow_HMA_Length، Fast_HMA_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 100 دولار دوران).
IV. المرجعية.
نحن نقيس استراتيجية حالة الأساس ضد البدائل:
الحالة رقم 1: Slow_HMA_Length = 250؛ Fast_HMA_Index = 1 (حالة قاعدة).
الحالة # 2: Slow_HMA_Length = 500؛ Fast_HMA_Index = 1.
الحالة رقم 3: Slow_HMA_Length = 750؛ Fast_HMA_Index = 1.
الحالة رقم 4: Slow_HMA_Length = 1000؛ Fast_HMA_Index = 1.
الجدول 2 | المدخلات: الجدول 1؛ ثابت كسور التحجيم: 1٪. اللجنة & أمب؛ الانزلاق: $ 100 جولة بدوره.
V. التصنيف: معدل التحرك المتوسط (هم) فيلتر | استراتيجية التداول.
السادس. ملخص.
(i) ينظر إلى المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك على أنه متوسط متحرك متحسن مع تأخر منخفض (الشكل 3). (2) يفضل التكرار البطيء للتداول، أي Slow_HMA_Length & غ؛ 500 (الشكل 1-2)؛ (3) المتوسط المتحرك الثاني، المتوسط المتحرك للحركة السريعة، هو مضاعفات لا لزوم لها ويمكن القضاء عليها (الشكل 1-2). عندما Fast_HMA_Index = 1، كلا المتوسطات المتحركة لها نفس الطول.
الشكل 3 | متوسط المتحرك المتحرك (سما) مقابل المتوسط المتحرك البسيط (سما) مقابل المتوسط المتحرك الأسي (إما). ننظر إلى الوراء: 100 البارات.
كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.
نحن نشاطر ما نتعلمه.
اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.
معظمنا في شكل أو آخر استخدام ممثلين لأسرة المتوسط المتحرك في التداول لدينا. ولكن المشكلة الرئيسية لجميع المؤشرات التي بنيت على الرياضيات من المتوسطات متخلفة. تم العثور على حل فعال لهذه المشكلة من قبل العديد من التجارب وسمي مؤشر هال المتحرك المتوسط أو هال المتوسط المتحرك.
يستخدم المتداولون مؤشرات تستند إلى المتوسطات لبناء خطوط ديناميكية للدعم / المقاومة وتقييم قوة الزخم السعري. ويكمن عيبها الرئيسي في طريقة الحساب: حيث يتم حساب المتوسطات المتحركة على أساس الأسعار السابقة (لفترة معينة من الزمن أو عدد الحانات)، فإن الخط المحسوب يقلل من تقلبات الأسعار، ولكنه سيخلف دائما عن السعر الحقيقي.
ألان هول، عالم الرياضيات الأسترالي، المحلل المالي والتاجر الوراثي، عضو في الجمعية الاسترالية للتحليل الفني (تبين هذا موجود!)، مؤلف الكتاب المدرسي الشعبي "الاستثمار النشط" و "كتاب الرسوم البيانية"، اقترح تحسين نسخة من المتوسط المتحرك، وتوفير مؤشرات سلسة في البناء والقضاء تماما تقريبا على الأثر السلبي للتخلف.
هذا هو واحد من أقدم أدوات التحليل الفني، مما يساعد على تحديد قوة واتجاه اتجاهات الأسعار الحالية لضمان الظروف المثلى للتاجر لفتح موقف التداول على طول هذا الاتجاه. حتى أن والد الفوضى التجارية، بيل ويليامز، يعتقد أن القدرة على استخدام مؤشرات المتوسطات المتحركة من شأنها أن تسمح للمضاربين بإغلاق ما لا يقل عن 60٪ من المناصب في زائد.
المتوسط المتحرك التقليدي (أو ما) يحسب بسهولة بالغة: في كل نقطة من الخط، السعر هو متوسط السعر لفترة زمنية محددة. عن طريق المتوسط، يتم قطع العواصف السعر العشوائي قبالة، وأطول فترة، وأكثر دقة الخط. يجب اختيار الفترة المثلى للمتوسط المتحرك بشكل منفصل لكل أداة تداول. المتوسط الكلاسيكي دائما يتبع بدقة تماما السوق، لأن الحساب يستند إلى البيانات التاريخية. ومع ذلك، فإن المتوسط المشترك هو مؤشر ضعيف جدا - متحرك متوسط طريقة الحساب لا يسمح لحساب لحظة التغيير الاتجاه.
هنا يأتي في المعدل المعدل - مؤشر متوسط التحرك بدن.
الرياضيات من مؤشر التحرك مؤشر هال.
يتم توفير تمهيد أكثر انسجاما في حساب هذا المتوسط المتحرك من خلال "متوسط" إضافي للمتوسط. النسخة المقترحة من المؤشر يحل المشكلة من خلال دمج قيمة ليس الفترة، بل بدلا من الجذر التربيعي للبيانات الفعلية من فترة الحساب في آلية لحساب. ولكن في هذه الحالة، يجب أن تتحرك مزيد من التخلف عن السعر الحقيقي! ومع ذلك، تمكن آلان هال من العثور على العنصر المفقود الذي يعوض بشكل فعال عن التأخير.
وقد طبق هال طريقة معاملات الترجيح على حساب سعر السوق، حيث يعطى الرقم 9 أهمية كبيرة في الخام من صفر إلى 9. وتبدأ العملية الحسابية بتحديد قيم المتوسط المتحرك البسيط (10): وفي النتيجة، نحصل على القيمة المتوسطة الأولية 4.5، ويعطي تخلفا كبيرا عن السعر الفعلي. والخطوة التالية هي خفض المعدل إلى النصف (10/2 = 5) وتطبيقه على القيمة الأخيرة في الصف المدرج: 5 و 6 و 7 و 8 و 9، وبعد ذلك نحصل على متوسط جديد - 7. هذه القيمة هي ثم تضاف إلى الفرق بين هذين المتوسطين، أي إلى 2.5 (7 - 4.5)، ونحصل على المبلغ النهائي - 7 + 2.5 = 9.5.
وإذا افترضنا أن سعر السوق الحالي يساوي 9، فإن التعويض الناتج يبدو مبالغا فيه. ومع ذلك، يعتبر المؤلف أن هذا الإبطاء مناسب جدا للحد من تأثير الزيادات العشوائية في الأسعار. يمكن التنبؤ بتغير الأسعار بمساعدة تحريك بدن بدقة عالية لمدة 1-2 فترة محددة. بصريا، الخط المتحرك عادة ما يكون أسرع من قيمة المتوسط الحقيقي.
بشكل عام، تكون صيغة حساب قيم مؤشر متوسط التحرك على النحو التالي:
مؤشر متوسط متحرك هال: المعلمات والإعدادات.
هناك العديد من الخيارات لاستخدام المعدل المعدل، ولكن يوصى عادة لاستخدامه جنبا إلى جنب مع مؤشر السهم هما السهم، مشيرا بوضوح إلى نقطة دخول الموصى بها.
يتم تثبيت مؤشر متوسط نقل هال في محطة MetaTreder4 بالطريقة المعتادة، على أي زوج من العملات وأي إطار زمني. يتم عرض الإعدادات الموصى بها والألوان المثلى في الشكل أدناه:
معدل متوسط هال يعمل بشكل جيد على فترات قصيرة ومتوسطة، وتقدم النتائج الأكثر استقرارا على فترات أكبر من 20. وتعتبر القيم المثلى المعلمات الرئيسية التالية: HM_Period - 20؛ HMA_Method (شيفت) - 3.
في بعض الأحيان يمكن التوصية الإعداد التالي للتجارة أكثر هدوءا على المدى المتوسط مع مخاطر صغيرة: HMA_period - 55؛ HMA_shift - 3. ومع ذلك، فإن نقاط الدخول الموصى بها تظهر أقل تواترا.
إعدادات مؤشر إضافي سهم السهم هي بسيطة جدا:
إيجابيات وسلبيات تطبيق مؤشر متوسط التحرك في التداول.
ولتوضيح التحليل، تم إضافة المتوسط المتحرك البسيط المتوسط المتحرك (14) على أسعار الإغلاق (الخط الأسود) على الرسم البياني مع مؤشرات المتوسط المتحرك ومؤشر سهم السهم. نظرة عامة على مجموعة من المؤشرات في المحطة:
وكما يتبين من ذلك، تبدو إشارات الدخول دقيقة بما فيه الكفاية، لا سيما بالمقارنة بالمتوسط العادي. ولكن لا ننسى العيب الرئيسي للتحرك هال: الاتجاه الحالي إلى المبالغة في تقدير قيمة متوسط السعر يؤدي إلى حقيقة أن الخط لا يطابق متوسط السعر الحالي. وهو يعمل بشكل جيد كمرشح انعكاس، وبالتالي، إشارات الخروج لها أكثر موثوقية من الدخول. لذلك، مطلوب مؤشر معدل نقل هال مع خيارات من مؤشرات التذبذب أو ماسد. ولكن حتى من دون استخدام مؤشرات السهم الإضافية، هناك احتمال كبير لإشارة لشراء عندما يعبر السعر خط المؤشر صعودا وبيع إذا انخفض السعر إلى أسفل.
وتعتبر الاستراتيجية الأكثر فعالية Hull_Moving_Average بواسطة ألان هال، التي بنيت على مراقبة السوق القياسية. تعتبر إشارة التداول بمثابة عكس لخط هال: إذا كان هناك تناوب، يوصى بالوظائف القصيرة، إذا كانت أعلى - مواقف طويلة. في هذا، ومع ذلك، فإن هذا "اختراق" من قبل سعر خط مؤشر هال تتحرك في حد ذاته لا ينظر إليها على أنها إشارة السوق.
تعتمد منهجية حساب مؤشر متوسط التحرك على الآلية الرياضية الحديثة التي تحسن إلى حد كبير من نعومة الخط ودقة إشارات السوق. خط متوسط المتوسط المتحرك يتتبع بشكل ممتاز الاتجاه ويعطي إشارات انعكاس دقيقة. التفوق المتأصل في متوسط القيمة في الحساب يؤدي إلى المبالغة في تقدير متوسط السعر الحالي، ولكن مع الإعدادات المثلى والمؤشرات الإضافية، يمكنك الحصول على استراتيجية التداول بمعدل فوز أكثر من 60٪.
هول موفينغ متوسط إستراتيجية تداول الفوركس.
ويستند متوسط التحرك في هيكل تداول الفوركس على مؤشر المتوسط المتحرك للبدن.
إذا لم تكن قد سمعت أبدا عن مؤشر متوسط متحرك الهيكل، فإليك بعض المعلومات الأساسية:
تم تطويره من قبل رجل يدعى آلان هال. وهو مؤشر متوسط متحرك سريع جدا وسلس ولذلك فإنه يزيل تأخر ويحسن تمهيد في نفس الوقت. ومن ثم فهي أيضا متفاعلة مع حركة الأسعار.
هنا & # 8217؛ s رابط لتحميل مؤشر المتوسط المتحرك بدن: مؤشر هما.
طريقتين الرئيسية يمكن أن تتحرك معدل نقل هول إلى شراء أو بيع.
تغيير منحدر مؤشر متوسط متحرك الهيكل يخبرك بأنك مستعد للشراء أو البيع. إذا كان المنحدر يبدأ في نشير، والحصول على استعداد للشراء. حتى تتمكن من الدخول فورا في نظام السوق أو وضع وقف شراء في انتظار أمر 1-2 نقطة فوق ارتفاع الشمعدان الذي يشكل ويسبب المنحدر أن نشير (بعد أن الشمعدان يغلق بالمناسبة & # 8230؛) إذا بدأ المنحدر إلى نقطة أسفل، والحصول على استعداد للبيع. يمكنك إدخال أمر سوق بيع أو وضع وقف بيع في انتظار أمر 1-2 نقطة تحت انخفاض الشمعدان الذي يسبب الميل من مؤشر بدن متحرك مؤشر إلى نقطة نزولا.
2 المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك: هو حالة نموذجية مع المتوسطات المتحركة الأخرى، مثل هما 7 و هما 14. إذا تجاوز سعر الفائدة السريع (هما) الاتجاه البطيء إلى الاتجاه الصعودي، فهذا اتجاه صاعد. إذا كان المتوسط المتحرك الأسرع يعبر البطيء واحد إلى الجانب السلبي، وهذا هو الاتجاه الهبوطي. لذلك ما يمكنك القيام به هو الانتظار لعمليات الانتقال هما أن يحدث ثم أدخل شراء أو بيع النظام. لإعداد الشراء، يمكنك إما إدخال في ترتيب السوق أو وضع أمر وقف شراء فقط 1-2 نقطة فوق ارتفاع الشمعدان التي تشكل التي تؤكد في الواقع كروس. وضع وقف الخسارة لا يقل عن 5 نقاط أدناه أدنى مستوى له. بالنسبة إلى عملية البيع، يمكنك إدخال أمر سوق بيع أو وضع أمر وقف بيع بمقدار 1-2 نقاط دون مستوى الشمعة الذي يؤكد التقاطع. ضع وقف الخسارة على الأقل 5 نقاط فوق قمة ذلك الشمعدان.
لا تنسى مشاركة هذا المتوسط المتحرك لاستراتيجية تداول الفوركس مع أصدقائك & # 8230؛ إنهم سيحبونك لذلك. شكر.
R & D مدونة.
I. إستراتيجية التداول.
المطور: ألان هول. المصدر: كوفمان، P. J. (2018). أنظمة التداول والأساليب. نيو جيرسي: جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. مفهوم: الاتجاه التالية استراتيجية التداول على أساس انخفاض متخلفة تتحرك المتوسطات. هدف البحث: للتحقق من أداء المتوسط المتحرك هال (هما). المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. مرشح التجارة: الصفقات الطويلة: يتحرك متوسطان متحركان للهبان صعودا. الصفقات القصيرة: يتحرك متوسطان متحركان للهبوط. محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 36 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.
II. اختبار الحساسية.
تتبع كل المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.
المتغيرات التي تم اختبارها: Slow_HMA_Length، Fast_HMA_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).
(A) المتوسط المتحرك الأول المرجح (WMA1):
WMA1 [i] = (كلوز [i - N + 1] + 2 × كلوز [i - N + 2] + 3 × كلوز [i - N + 3] + & # 8230؛ + N × كلوز [i] (N × (N + 1) × 0.5) حيث:
N = نقل هال متوسط نظرة إلى الوراء؛
(B) المتوسط المتحرك الثاني المرجح (WMA2):
WMA2 [i] = (كلوز [i - M + 1] + 2 × كلوز [i - M + 2] + 3 × كلوز [i - M + 3] + & # 8230؛ + M × كلوز [i]) / (M × (M + 1) × 0.5) حيث:
(ج) المتوسط المتحرك للحركة (هما):
دلتا [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i]؛
هما [i] = (دلتا [i - K + 1] + 2 × دلتا [i - K + 2] + 3 × دلتا [i - K + 3] + & # 8230؛ + K × دلتا [i]) / (K × (K + 1) × 0.5) حيث:
(إي) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (كلوز، Slow_HMA_Length) هو المتوسط المتحرك البطيء لسعر الإغلاق على مدى فترة Slow_HMA_Length. عندما يتحرك مؤشر Slow_HMA صعودا، فإن الاتجاه البطيء صعودي: أي Slow_HMA [i] & غ؛ Slow_HMA [i - 1]؛
عندما يتحول مؤشر سلو-هما إلى الأسفل، يكون الاتجاه البطيء هبوطي: أي Slow_HMA [i] & لوت؛ Slow_HMA [i - 1]؛
Fast_HMA (كلوز، Fast_HMA_Length) هو المتوسط المتحرك للحركة السريعة لسعر الإغلاق خلال فترة fast_HMA_Length. عندما يتحول مؤشر فاستما إلى أعلى، فإن الاتجاه السريع صاعد: أي Fast_HMA [i] & غ؛ Fast_HMA [i - 1]؛
عندما يتحول مؤشر. FAST_HMA إلى الأسفل، فإن الاتجاه السريع هبوطي: أي Fast_HMA [i] & لوت؛ Fast_HMA [i - 1]؛
Fast_HMA_Index = [0.2، 1.0]، ستيب = 0.02؛
بطيئة الاتجاه & أمب؛ الاتجاه السريع (المحدد في الإعداد) في وضع صعودي.
بطيئة الاتجاه & أمب؛ الاتجاه السريع (المحدد في الإعداد) في وضع هبوطي.
الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع في العراء بعد إشارة قصيرة (أي الاتجاه البطيء والاتجاه السريع في وضع هبوطي).
وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0.2، 1.0]، ستيب = 0.02.
ATR_Stop = 6 (أتر.
متوسط المدى الحقيقي)
الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.
III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.
المتغيرات التي تم اختبارها: Slow_HMA_Length، Fast_HMA_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 100 دولار دوران).
IV. المرجعية.
نحن نقيس استراتيجية حالة الأساس ضد البدائل:
الحالة رقم 1: Slow_HMA_Length = 250؛ Fast_HMA_Index = 1 (حالة قاعدة).
الحالة # 2: Slow_HMA_Length = 500؛ Fast_HMA_Index = 1.
الحالة رقم 3: Slow_HMA_Length = 750؛ Fast_HMA_Index = 1.
الحالة رقم 4: Slow_HMA_Length = 1000؛ Fast_HMA_Index = 1.
الجدول 2 | المدخلات: الجدول 1؛ ثابت كسور التحجيم: 1٪. اللجنة & أمب؛ الانزلاق: $ 100 جولة بدوره.
V. التصنيف: معدل التحرك المتوسط (هم) فيلتر | استراتيجية التداول.
السادس. ملخص.
(i) ينظر إلى المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك على أنه متوسط متحرك متحسن مع تأخر منخفض (الشكل 3). (2) يفضل التكرار البطيء للتداول، أي Slow_HMA_Length & غ؛ 500 (الشكل 1-2)؛ (3) المتوسط المتحرك الثاني، المتوسط المتحرك للحركة السريعة، هو مضاعفات لا لزوم لها ويمكن القضاء عليها (الشكل 1-2). عندما Fast_HMA_Index = 1، كلا المتوسطات المتحركة لها نفس الطول.
الشكل 3 | متوسط المتحرك المتحرك (سما) مقابل المتوسط المتحرك البسيط (سما) مقابل المتوسط المتحرك الأسي (إما). ننظر إلى الوراء: 100 البارات.
كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.
نحن نشاطر ما نتعلمه.
اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.
No comments:
Post a Comment