إستراتيجية التداول باستخدام عمق السوق في سوق العقود الآجلة (ليس المستوى الثاني) - الاقتراحات؟
إستراتيجية التداول باستخدام عمق السوق في سوق العقود الآجلة (ليس المستوى الثاني) - الاقتراحات؟
هذا هو مناقشة حول استراتيجية التداول باستخدام عمق السوق في سوق العقود الآجلة (ليس المستوى 2) - الاقتراحات؟ ضمن منتديات التداول التقديرية، وهي جزء من فئة الأساليب؛ أي شخص لديه أي استراتيجيات أو أنظمة أو مقالات لقراءة على سلخ فروة الرأس أو التداول على المدى القصير باستخدام عمق السوق؟ .
سوق الأسهم.
نورمان G. فوسباك.
إذا كنت تتعامل مع التبادل الإلكتروني، مع عدم وجود صناع السوق أو التجار حفرة، ثم ماذا عمق السوق اقول لكم؟
أنا لست خبيرا في ذلك، ولكن يبدو لي أن طابور أوامر على التبادل الإلكتروني هو طابور من أوامر الحد في الأماكن التي الناس على استعداد لشراء أو بيع إذا كان السعر من أي وقت مضى يحصل هناك.
لا يمكن أن يكون هناك طابور من أوامر في سعر السوق لأن هذه سوف تحصل على شغل على الفور معظم الوقت.
استراتيجية تداول عمق السوق
يناير، 2018 | 6:29 مساء.
الصفحة الرئيسية В »تعلم В» حصة التداول В »أسئلة.
سهم التداول.
ما هو عمق السوق وكيف تستخدمه لشراء وبيع الأسهم؟
يسرد عمق السوق جميع أوامر الشراء والبيع في السوق لأمن معين. إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان هناك سيولة كافية لبيع أمن معين، يمكنك التحقق بسرعة كم عدد الطلبات موجودة، والتي الأسعار. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لبعض الأوراق المالية وأسعار الفائدة، حيث يمكن أن تكون السيولة منخفضة.
هذا هو ما يبدو عمق السوق على موقع كومزيك.
معلومات اقتباس اقتباس هو ملخص للجدول عمق السوق تقع أدناه، ويعطيك أعلى محاولة وأرخص العرض، تداول الماضي السعر، اليوم & [رسقوو]؛ مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق وحجم التداول.
يتم تقسيم عمق السوق إلى أولئك الذين يرغبون في شراء وأولئك الذين يرغبون في بيع. ومن ثم تقسيمها إلى أسفل إلى الأسعار التي هؤلاء المشترين والبائعين على استعداد لشراء أو بيع في. المشترين على اليسار والبائعين على اليمين. لاحظ أن سعر الشراء يزيد ونحن نذهب من الجزء السفلي من الشاشة إلى الأعلى. على جانب البيع، السعر ينخفض من أسفل إلى أعلى. المشترين يتحركون أقرب إلى البائعين أو سعر السوق الحالي والعكس بالعكس.
العمود الأوسط هو الكمية. هذا هو العدد الإجمالي للأسهم في السوق وإجمالي عدد الأسهم التي سيتم شراؤها وبيعها على كل مستوى الأسعار. وتظهر الأعمدة الخارجية عدد المشترين والبائعين في السوق وعدد المشترين والبائعين في كل مستوى من مستويات الأسعار.
ينظر كل من المتداولين والمستثمرين في عمق السوق لدراسة مختلف الأسعار والأحجام (حجم العطاءات والمطالبة) من الطلبات التي تتراكم دون وفوق أسعار السوق وأسعار الطلب. الأوراق المالية مع عمق جيد سوف تكون سائلة نسبيا، وسوف أوامر كبيرة لا تؤثر على سعر كبير. من ناحية أخرى، فإن األوراق المالية ذات العمق الضعيف من المرجح أن يكون سعرها متأثرا بالطلبات الكبيرة للشراء والبيع.
يحاول التجار عادة الاستفادة من تقلب الأسعار على المدى القصير مع الصفقات التي تستمر في أي مكان من عدة ثوان إلى عدة أسابيع. يميل المستثمرون لشراء الأسهم بقصد الاحتفاظ لفترة طويلة من الزمن، وعادة ما تكون عدة أشهر إلى سنوات. السيولة هامة لكل من التجار والمستثمرين، ولكن أكثر من ذلك بالنسبة للتجار لأنها تحتل المراكز لفترة أقصر من الزمن، وربما تحتاج إلى تصفية موقفهم على الفور.
بعض الناس يقولون لي أنه يمكنك استخدام عمق السوق لمعرفة الدعم والمقاومة للأسهم. كيف يعمل هذا؟
كما ذكرت سابقا، يسرد عمق السوق جميع أوامر الشراء والبيع في السوق لأمن معين. يمكن للتجار تحديد، عن طريق عمق السوق، عندما يكون هناك المزيد من أوامر البيع دخلت السوق من أوامر الشراء. وعندما يحدث هذا فإن سعر السهم يميل إلى الضعف تحت ضغط البيع. والعكس صحيح أيضا. عندما يكون هناك المزيد من أوامر الشراء التي يتم إدخالها في السوق من أوامر البيع، فإن سعر السهم يميل إلى كسب قوة مع دعم الشراء.
الدعم والمقاومة هو مفهوم في التحليل الفني حيث سعر الضمان سوف تميل إلى وقف وعكس عند مستويات سعر محددة سلفا. ويعتقد المتداولون والمحللون الفنيون (أو الخبراء البيانيون) أن مستويات الدعم والمقاومة يمكن تحديدها بواسطة خطوط الاتجاه.
مستوى الدعم هو مستوى السعر حيث يميل السعر إلى العثور على الدعم عند انخفاضه. وهذا يعني أن السعر أكثر عرضة ل & كوت؛ ارتداد & كوت؛ من هذا المستوى بدلا من اختراقه. ومع ذلك، وبمجرد أن السعر قد مرت هذا المستوى، حتى من قبل كمية صغيرة، فمن المرجح أن تستمر في الانخفاض حتى يجد مستوى دعم آخر.
مستوى المقاومة هو عكس مستوى الدعم. فمن حيث السعر يميل إلى العثور على المقاومة كما هو صعودا. وهذا يعني أن السعر أكثر عرضة ل & كوت؛ ارتداد & كوت؛ من هذا المستوى بدلا من اختراقه. ومع ذلك، وبمجرد أن السعر قد مرت هذا المستوى، حتى من قبل كمية صغيرة، فمن المرجح أن تستمر في الارتفاع حتى يجد مستوى مقاومة آخر.
لمعرفة المزيد يرجى زيارة مكتبة الرسوم البيانية أسك.
من قبل مات كومين، المدير العام، كومسيك.
تنويه: المعلومات الواردة في هذه المادة هي ذات طابع عام ولا تأخذ بعين الاعتبار أي أهداف المستثمر الخاصة، والوضع المالي أو الاحتياجات. عند النظر في مدى ملاءمتها، يجب على المستثمرين التشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ قرار الاستثمار. مثال وودزيد بيتروليوم (وبل) لعمق السوق المقدمة، هو لأغراض إعلامية فقط ولا يدعي إعطاء شراء أو بيع أو عقد توصية.
В »الاشتراك في النشرة الأسبوعية الأسبوعية ثيبول لتلقي كل آخر الأخبار والآراء من الصحفيين الرائدة في أستراليا. اسألنا سؤالا.
القراء ґ الأكثر مشاهدة.
ثيبول أحدث المقالات.
ثيبول الأكثر شعبية.
فاتكات أحدث المقالات.
نيوفيلوسوف آخر المشاركات.
&نسخ؛ كوبيرايت ذي كومبار غروب بتي Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
استراتيجية تداول عمق السوق
لم تعد هذه الصفحة محفوظة. يرجى الانتظار أثناء نقلك إلى الصفحة الجديدة.
إذا لم تكن قد تم نقلها بعد 10 ثانية، يرجى الضغط هنا.
نرحب بتعليقاتك وتعليقاتك حول الموقع والأخبار من مواقع الويب الجديدة. اسأل عن الروابط المتبادلة.
نحن الإجابة البريد الإلكتروني عادة خلال 1 يوم عمل. لم تحصل على رد؟
تتوفر مساحة محدودة في هذا الموقع لرسالتك الإعلانية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل. 100035.406@compuserve.
هذا الموقع والمواد الأصلية الواردة فيه هي حقوق الطبع والنشر.، غوبيترادرس بتي لت أن 089 941 560 1996،1997، 1998، 1999؟ / فونت>
يتم ضبط التجار أرضية جيدة لموجات من الضوضاء على الأرض. يدعي الكثيرون أن احتجاج مفتوح يعطيهم ميزة غير متوفرة من مرور صامت من الأرقام على الشاشة. هذه هي مهاراتهم.
التاجر الخاص يطور مهارة مماثلة من خلال فهم عمق معلومات السوق المتاحة الآن على شاشته. هذا هو الحديث 'شريط القراءة'. ويختلف في بعض الطرق الهامة من الأساليب المستخدمة من قبل جيسي ليفرمور وغيرها من القراء الشريط كبيرة من عصر ما قبل الإلكترونية. المسيرة الصامتة من عمق معلومات السوق لا تصرخ للاهتمام؛ فإنه لا نفخة بهدوء في الأسواق بطيئة والعرق إلى ازدهار النشاط كما اتجاهات المحموم تتطور. الاستماع إلى هذه السوق لا تنطوي على أذنيك حتى فهم الأرقام يمنحك ميزة هامة.
عمق السوق يحكي التاجر ما يحدث في السوق. هذه المعلومات الشاشة لديها ثلاثة مستويات، وليس كل منها قد تكون متاحة في السوق المحددة الخاصة بك. من خلال فهم الإمكانيات التي يقدمها كل مستوى التجار يمكن الاستفادة بشكل أفضل من معلومات السوق المتاحة لهم. وتشمل المستويات الثلاثة العرض الحالي والعرض، وانتشار وتوحيد تيار النظام، وعمق كامل من السوق. يمكننا جمع هذا عن طريق شاشة حية، وتحديثها في الوقت الحقيقي، أو عن طريق شاشة لقطة. هذا يسلم المعلومات عند الطلب، ولكن لم يتم تحديث حتى تقوم بتحديث الشاشة مع لقطة أخرى.
على الرغم من أهمية التداول اليومي، فإن المعلومات تمكن التجار في السوق من تنفيذ قرارات التداول بشكل أكثر فعالية بناء على بيانات نهاية اليوم، ولكن يتم اتخاذ إجراءات بشأنها في سوق الأيام التالية.
هذا الشريط الإلكتروني يتيح لنا خطوة من استراتيجيات التداول إلى تكتيكات التداول. كما أنها توفر تلميحا من النوايا المستقبلية من خلال السماح لنا للتحقق من الاستنتاجات على أساس تحليل الرسم البياني لدينا. بل هو صلة مع واقع السوق واستخداماتها تتجاوز مجرد ضبط أفضل الأسعار المتاحة في اليوم. كل مستوى يوفر فرصا مختلفة.
قراءة الشاشة - العرض الحالي وتقديم.
هذا هو الآن شاشة عرض في كل مكان يظهر السعر الذي تم الانتهاء من آخر صفقة والعطاء الحالي والعرض، أو نسأل، فوق وتحت السعر المتداولة. العطاء هو المبلغ الذي يكون المشتري الحالي على استعداد لدفعه. العرض أو الطلب، هو المبلغ الذي يطلبه البائع لسهمه. تتم التجارة عندما يتفق المشتري والبائع على السعر.
قراءة معلومات العرض والعرض أمر أساسي لفهم الحالة الراهنة للسوق للأمان الذي تتداوله. وهو متاح من العديد من مقدمي الإنترنت وأيضا من وسيط الخاص بك. ومن المفيد جدا لأنه يعطينا أدلة فورية حول حماسة السوق.
عينة العرض الحالي وشاشات العرض مثل كبون هو مبين في الشكل 1 تظهر سوق نشطة. إن عطاء المشتري هو نفس السعر المتداول الأخير، والسؤال هو فقط بضعة سنتات فوقه. ستة المشترين مطاردة بائع واحد. أسعار بالفعل تصل 1.10 $ على الأمس إغلاق كما يبني ضغط الشراء. إذا كان لنا أن رسم هذا النشاط، فإنه يبدو وكأنه شريط واحد هو مبين على يسار الرسم التوضيحي.
على النقيض من ذلك مع بتبد، الشكل 2، حيث يقدم خمسة بائعين الأسهم بنفس سعر آخر صفقة، ولكن المشتري الوحيد سيدفع فقط 2.00 $ أقل من السعر المتداول الماضي. والفارق بين العرض والسؤال هو دولاران على سهم انخفض بالفعل خمسة دولارات عن الإغلاق السابق. ضغوط البيع سوف تدفع هذا السهم إلى أسفل. شريط العينة لهذا النشاط السعر هو على اليسار.
هذه القراءة الأساسية للشاشة المستوى الأول توفر المعلومات التي يمكن أن تغير تكتيكات التداول لدينا لهذا اليوم. إذا نحن عقد الأسهم هو يوم جيد لبيع كبون مع تحرك الأسعار نحو نقطة بيع لدينا. كمشتري يمكننا الانتظار ل بتبد لأنه مع الكثير من البائعين سوف يستمر السعر في الانخفاض. على الجانب الآخر من الصفقة، إذا أردنا الأسهم كبون ثم علينا أن ننظر في الحصول على قبل الحشد ودفع 16.30 $. كبائع من بتبد نحن بحاجة إلى تلبية محاولة لحماية موقف وقف الخسارة.
هذا هو لقطة من التوازن العاطفي للسوق في هذه النقطة واحدة في الوقت المناسب. ويمكن أن يكون مضللا لأن المعركة بين الأقرب إلى آخر سعر تداول قد لا تكون بالضرورة ممثلة للحملة الشاملة.
ما هو مفيد بشكل خاص ليس فقط عدد المشترين والبائعين على مستوى أقرب إلى آخر سعر تداول، ولكن عدد من المشترين والبائعين والمستويات أدناه وفوق آخر سعر تداول.
وهذان المثالان يقولان لنا أكثر من مجرد المبلغ الذي يجب أن ندفعه للتداول في أي من هذه الأسهم. يمكننا تلبية العرض في كل مثال، ولكن العواقب ستكون مختلفة. من وجهة نظر التداول هذا يساعدنا على ضبط دخولنا، أو الخروج من المناصب. عندما يتوفر حجم ونشر المعلومات، لدينا سلاح تكتيكي أكثر قوة.
ترادينغ سبرياد وترتيب النظام الموحد.
في العديد من الأسواق المعلومات المستوى الثاني محدودة من قبل تنظيم الصرف. يتم توحيد البيانات حجم الطلب، والفرق المعروض قد يقتصر على عدد قليل من القراد أعلاه وأسفل آخر سعر تداول. وهذا يساعد على التحقق من استراتيجية التداول لدينا، فضلا عن اقتراح تكتيكات تجارية محددة مناسبة لهذا اليوم.
استخدام هذه المعلومات، كما هو موضح في الشكل 3، يطرح ثلاثة تحديات للتاجر مطاردة أفضل أسعار الدخول والخروج الممكنة. الأول من هذه الحدود هو حد انتشار على أوامر فوق وتحت إغلاق الجلسة السابقة. على الرغم من أن هذا يعطي لمحة عن عمق السوق، ونحن لا نزال في الضحلة. يجب على المتداولين مراقبة اختتام الجلسة السابقة وفقط إذا كان سعر الدخول أو الخروج المحدد يندرج ضمن النطاق المسموح به، فيمكنهم وضع الطلب.
أما القيد الثاني في بعض الأسواق فهو اشتراط إعادة توجيه معظم الطلبات غير المنفذة إلى النظام في نهاية كل جلسة تداول. الاستثناءات من هذا هو عادة جيدة حتى يتم، أو يوم، أوامر. لتحقيق أفضل استخدام لهذه المعلومات الشاشة، يجب على المتداول مراقبة السوق بعناية للقبض على الأسهم لأنها تقع على المستويات المطلوبة أو لبيع لأنها تقترب أهداف الربح.
والقيود الثالثة تجعل التداول الخاص والمؤسسي أكثر صعوبة. يتم الجمع بين إجمالي طلبات الطلب على مستوى كل عرض سعر وطلب، مما يجعل من الصعب معرفة مكان طلبك ضمن خط الطلب. ويصبح هذا الأمر أكثر تعقيدا عندما تكون الأوامر عشوائية في بداية كل جلسة تداول، كما هو الحال في ماليزيا. يتم ترتيب الأوامر التي تم إدخالها قبل بداية التداول بشكل عشوائي بمجرد فتح التداول. قد ينتهي طلبك في مقدمة السطر أو في نهاية السطر. لا يمكنك أن تقول، وهذا يجعل من الصعب أن تقرر ما إذا كان يجب أن شنق لشراء الخاص بك أو سعر البيع، أو إذا كان يجب تغيير العرض لتلبية السعر المتداول الحالي.
وحتى في حدود هذه القيود، يكون الشكل 3 مفيدا بشكل خاص، حيث يعطي معلومات أكثر من ملخص نفس الرصيد المبين في الشكل 2.
أولا نرى العمق الموحد للشراء أو البيع على هذه المستويات. وهذا يؤكد ضغوط البيع الهبوطية حيث يتم عرض 152،500 سهم، ولكن المشترين يريدون فقط 49،000، وحتى ذلك الحين بأسعار منخفضة جدا. لا يمكننا معرفة ما إذا كانت الأوامر في كل مستوى هي أمر واحد، أوامر متعددة، أو كتلة من أوامر صغيرة جدا.
ولكن يمكننا أن نجعل بعض الاستدلالات. أولا، كبائع، ونحن نعلم أن المشترين يمكن أن تحمل الانتظار. مع 152،500 على العرض الذي يحتاج إلى محاولة للحصول على الأسهم؟ إذا كنا نفكر في البيع في 27 ونحن نعلم أن لدينا أمر يذهب في نهاية 64،000 بالفعل في المكان. في سوق هبوط نحن من غير المرجح أن يتم شغلها.
عن طريق وضع أمر بيع في 26، 25 أو 24 يمكننا أن نؤكد مكاننا على رأس خط النظام. إذا كان المشتري هو غراء لتقديم عطاءات أعلى، ثم شغلنا أولا. على الرغم من أننا نعرف من المستوى الأول من معلومات السوق فقط كم أوامر في الخط في كل مستوى، ونحن لا نعرف حجم كل أمر. لو كان 64،000 سهم على العرض في 27 كان في المتوسط 12800 موزعة على خمسة الباعة، ثم أننا قد يكون من دواعي سرورنا لمعالجة أمر بيع لدينا في نهاية السطر في 27. إذا كان رئيس الخط يهيمن عليها واحد بيع أمر من 60،000، مع أربعة أوامر أصغر من 1000، ثم نهجنا سيكون مختلفا.
حتى مع معلومات النظام الموحدة، يمكن للخروج الاستراتيجي لدينا الاستفادة من هذه المعلومات التكتيكية بطريقة غير ممكنة مع شاشة العرض والعرض.
عن طريق وضع أمر بعد فتح التجارة يمكن للتاجر استدلاله المواقع في الخط. بمجرد فتح التجارة، وقال انه يضع أمره فورا وراء أوامر القائمة ل 64،000. وبهذه الطريقة يعلم أنه بمجرد أن يتم تداول 64،000، أن أمره هو المقبل ليتم شغلها. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن تتبع أمر الحد على هذا النوع من شاشة التداول. يجب على التجار أن يتذكروا أن بعض الطلبات قد يتم سحبها قبل ملئها، لذلك قد يتم ملء أمره في وقت أقرب مما يتوقع.
يمكن استخدام تيار النظام الموحد هذا للتحقق من صحة تحليل المخطط. ونحن ننظر إلى هذا أدناه، وذلك باستخدام عمق كامل من معلومات السوق، ولكن الأساليب هي أيضا تنطبق على شاشات أكثر محدودية.
في بعض الأسواق، مثل نظام التداول الآلي للأوراق المالية الأسترالية (سيتس)، يمكن للتجار الوصول إلى العمق الكامل لمعلومات السوق. هذا هو المستوى الثالث. هنا لا يقتصر انتشار من قبل عدد التعسفي فوق وتحت آخر سعر تداول وبالإضافة إلى ذلك، وتفاصيل الطلبات الفردية المتاحة. وهذا يشمل كل من حجم النظام، والموقف في خط النظام. وهذا يوفر بعض المزايا الهامة جدا، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون متاحة في السوق الخاصة بك وفهم كيفية قراءة الشريط الكامل وتحسين قدرتك على قراءة أشرطة مع معلومات أقل.
هذه التكتيكات تحسين موقف التداول لأنه على الرغم من أن المعلومات محاولة حول بتبد هو مفيد، ولكن ما هو أدناه وفوق المناقصة الحالية ونطلب؟ هل هذه الأوامر ظاهرة مؤقتة أم أنها تشير إلى حملة بيع أوسع؟ عمق كامل من معلومات السوق يمنعنا شراء في 25 $ عندما المشتري المقبل هو في $ 23 أو أقل. الآن نحن صقل التداول لدينا - وأيضا لأحيانا اغلب أنفسنا.
يتم عرض العمق الكامل للمعلومات السوق ل كبون في الشكل 4. يتم توفيرها من قبل بعض خدمات الإنترنت على لقطة، أو في الوقت الحقيقي. بعض السمسرة توفر للعملاء مع هذا الوصول في الوقت الحقيقي شاشات محدثة أو أنها سوف تقرأ التفاصيل لك عبر الهاتف.
عمق معلومات السوق يسرد عدد وحجم وموقف أوامر في خط في كل مستوى. أوامر الشراء الأقرب إلى العمود شراء هي الأوامر الأولى في خط في كل مستوى وسيتم تنفيذها في هذا التسلسل الدقيق. تبقى الأوامر في مكانها حتى يتم ملؤها أو سحبها. أوامر البيع الأقرب إلى عمود البيع هي أول تنفيذ.
تمثل هذه المعلومات فقط إمكانية تحرك السعر لأنه لن يتم ملء جميع هذه الطلبات خلال اليوم. ومع تحرك األسعار في اتجاه أو آخر، يمكن سد الثغرات في مستويات األسعار، مثل 15.70 دوالر، بأوامر جديدة. خلال النهار عدد أوامر على أي مستوى قد تضخم كما ينضم الناس إلى الاندفاع. كما أنها تسقط عندما يلغي التجار أوامر السوق، ويضعونها على مستويات جديدة، أو يغادرون السوق بالكامل.
هذا هو لقطة من الشاشة الحية حتى ما تراه هنا ليست ما سترى في وقت ساعة واحدة، أو في يومين من الوقت. ولكن هذه الأرقام توفر دليلا مفيدا بشكل ملحوظ للنشاط التجاري، وأنها تدعم تحليل الرسم البياني في بعض الطرق مثيرة جدا للاهتمام.
العديد من التجار والمستثمرين استخدام الوقوف، أو جيدة حتى إلغاء، أوامر وهذا يعطي سمة محددة للأسواق حيث تتوفر هذه البيانات. يتم تقديم الطلبات بمستويات أسعار محددة في وقت مبكر وتبقى في مكانها لفترات طويلة. وما لم يصدر تعليمات بخلاف ذلك، يترك العديد من الوسطاء أوامرهم لمدة ثلاثة أيام قبل انتهاء صلاحيتها تلقائيا. هذه الأوامر شبه الدائمة توفر مخططا للهيكل.
بالفعل نحن نعرف القيمة التكتيكية للتفاصيل من المشترين والبائعين وبعد ذلك حجم النظام الموحد. عندما يمكننا أن نرى أوامر الفردية في عمق متزايد ثم التداول التكتيكي الكامل هو متاح.
التجار الذين يبحثون عن شراء كبون استخلاص سبعة استنتاجات من الشكل 5.3.
أ) هناك أوامر كبيرة باستمرار على كل مستوى دون 16.20 $ وصولا الى 15.56 $.
ب) بعض هؤلاء المشترين من المؤكد أن تصبح خائفة ونقل أسعار عطاءاتهم صعودا نحو آخر سعر تداول. وهذا سوف تضخم أوامر الشراء على مستويات أعلى.
ج) لا تتوفر طلبات شراء سوى عدد قليل من فتحات الأسعار - 15.70 دولارا أمريكيا و 15.60 دولارا أمريكيا و 15.30 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). وسيكون ترتيب الطلبات في أي من هذه الثغرات أولا في الطليعة ويتم شغله أولا إذا انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى.
د) وضع أمر جديد في 16.10 $، أو 15،90 $، يضعنا في المرتبة الثانية. وهذا مفيد فقط إذا انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى.
ه) للوصول إلى الجزء الأمامي من أي خط نحتاج إلى تلبية الطلب في 16.30 $.
و) إذا كنا نريد أكثر من 3000 سهم ثم قد تضطر إلى تقديم عطاءات إلى 16.40 $ أو أعلى للحصول على كامل لدينا شغلها.
ز) نشاط البيع في 17.20 $ يأتي من العديد من الطلبات الصغيرة. وهذا يشير إلى صغار التجار بدلا من المؤسسات. حجم الطلب الأكبر على جانب الشراء يقترح تجارا كبيرا ومشاركين من ذوي الخبرة في السوق. ويستند هذا الاستنتاج إلى افتراض أن الحجم يميل إلى المساواة في الخبرة.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيف يعمل هذا لإعطاء التجار ميزة. نفترض أن المشتري الأول في خط في 16.20 $ يريد يائسة 250،000 سهم. ربما 250،000 طلقة من محفظته الحالية، أو أنها قد تمثل قيمة الدولار هو على استعداد للالتزام بالسوق. إذا كان هذا هو الحال ثم حجم أمره، 250،000 سهم، وسوف تنخفض مع ارتفاع الأسعار.
لملء أمره في هذا السوق على الأرقام الحالية انه يجب ان يدفع ما لا يقل عن 16،40 $. معربا عن أمله في أن يجذب البائعون الجدد عرض أسعار أعلى. وهناك نتيجة أكثر احتمالا هو انه سوف تأخذ أوامر البيع القائمة بين 16.30 $ و 16.80 $، بما في ذلك بعض أوامر في 17.10 $ لضمان الحصول على عدد من الأسهم يريد. البديل له هو الانتظار حتى يأتي المزيد من البائعين إلى السوق في 16.00 $. حدث غير محتمل في سوق صاعدة.
ماذا سيفعل هذا المشتري؟ يجب عليه أن يبذل قصارى جهده أو يخاطر به. عندما نقارن عمق معلومات السوق اليوم مع الأمس فمن الشائع جدا أن نرى نفس الأوامر تتحرك صعودا على نطاق العطاءات على مدى عدة أيام.
البائعين والبائعين المحتملين مشاهدة هذا العمل واستخدامه لضبط تكتيكاتهم.
التجار الذين يطاردون هذا السهم ويتطلعون إلى إدخال أمر شراء جديد سوف يفي بالسؤال عند 16.30 $ مع العلم ثلاثة أشياء:
أ) أوامر الشراء الكبيرة عند 16.20 $ توفر أرضية للأسعار، مما يجعل شراءه أكثر أمانا.
ب) من خلال تلبية طلب يذهب مباشرة إلى رأس الخط ويحصل على موقف في الأسهم.
ج) ارتفعت الأسعار بالفعل بمقدار 1.10 دولار (الشكل 1)، والطلبات الكبيرة، إذا كانت ستتم ملؤها، سوف تدفع العطاءات أعلى.
إذا كانت كل أداة تحليلية أخرى تصور شراء في 16.10 $ هذا عمق معلومات السوق يخبرنا أنه من غير المرجح أننا سوف تحصل على الأسهم في هذا السعر. نحن بحاجة لمطاردة السعر ربما بقدر 16.50 $. سوف إدارة جيدة المال يخبرنا إذا كنا قادرين على القيام بذلك.
التجار الذين يتطلعون لبيع الأسهم القائمة كبون لديهم الفرصة للحصول على الخروج أفضل. كما تتحرك الأسعار حتى الباعة إلى الوراء، ورفع أسعارهم طلب عدد قليل من القراد فوق التجارة الحالية. بسيطة انتشار وشاشة النظام الموحد يعطي هذه المعلومات، ولكن الشاشة عمق كامل يبين كيف ترتفع كتل تدفق النظام مزيد من الأسعار في 17.20 $. أمر بيع في 17.15 $ هو في الخط الأول وهذه الشاشة تسمح للتاجر لوضع هذا النظام في وقت مبكر لضمان مكانه وتعزيز احتمال شغلها.
عمق المعلومات السوق يسمح للمتداول الموقف لمعرفة أفضل السبل لتنفيذ قراره التداول في اليوم. يمكن للمتداولين المغامرين & # 145؛ تصفح & # 146؛ شراء أو بيع الضغط. هذا ليس تداول يوم كما نية هو الاستفادة المثلى من المعلومات المتاحة في اليوم لتنفيذ قرار التداول استنادا إلى تحليل الرسم البياني في نهاية اليوم. في كثير من الحالات، وهذا عمق السوق، أو حتى تدفق النظام الموحد، والتحقق من تحليل الرسم البياني.
تحليل الرسم البياني وعمق السوق.
عمق معلومات السوق يوفر قيمة الاستخبارات التكتيكية، ولكن بنفس القدر من الأهمية، فإنه يوفر وسيلة للتحقق من صحة تحليل الرسم البياني. جوهر استراتيجية وقف الخسارة لدينا هو أن توقف يجب أن تتزامن مع مستويات الدعم المخطط المنطقي. ويتم التحقق من صحة هذه البيانات باستخدام سلوك الشراء والبيع الفعلي.
التحقق من صحة عملية ثلاث خطوات، بدءا من تحليل المخطط الأساسي. يظهر الرسم البياني لاستخراج أرقام السوق ل كبون (الشكل 6 أدناه) سمتين واضحتين: دعم جيد عند 16.00 دولار ومقاومة كبيرة عند 17.20 دولار. في وضع أهداف الربح المحتملة ونقاط وقف الخسارة، ونحن دائما العودة إلى مستويات الدعم والمقاومة في شكل أو آخر.
الخطوة الثانية في التحقق من صحة هذا التحليل الرسم البياني هو أن ننظر إلى عمق السوق. هذا يأتي مع بعض الطباعة الجميلة التي نعتبرها في وقت لاحق. ويمكن التحقق من صحة هذه الطلبات حيث تظل الطلبات غير المنفذة قائمة عبر جلسات تداول متعددة.
يتم توزيع تدفق النظام بشكل غير متساو كما هو مبين في الشكل 4 ويؤكده الرسم البياني في الشكل 6. بعض مستويات الأسعار لديها أوامر أكثر الفردية، أو حجم النظام من غيرها. تميل هذه الانتظامات النظامية إلى المشاركة في مستويات الدعم المحددة على الرسم البياني ل كبون. أول انتعاش شراء كبير في عمق أرقام شراء السوق هو في 16.00 $ - بالضبط حيث نرى الدعم على الرسم البياني الشريطي. موجة كبيرة من أوامر البيع في مكان عند 17.20 $، مرة أخرى، شارك في المشاركة مع مستوى المقاومة على الرسم البياني. هذا التحقق من صحة فهم الرسم البياني لدينا، ووضع خطوط الدعم على الرسم البياني الشريطي.
وقد تم اختيار هذا المثال لوضوحه، ولكنه نموذجي تماما للعلاقة التي تتواجد باستمرار بين نقاط الرسم البياني وبيانات النظام. بل هو ارتباط المتكررة في كثير من الأحيان في جميع أنحاء السوق، وأنه يوفر باستمرار التاجر مع أدلة مؤكدة هامة.
بعض مقدمي البيانات توفر الرسم البياني للأوامر، ويبين الشكل 6 كيف يسهل هذا تحديد مستويات الدعم والمقاومة. هذا النمط من المعلومات يظهر أوامر موحدة في كل مستوى. بالنسبة لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تحد من حد انتشار، وهذا لا يزال يساعد على تحديد والتحقق من نقاط الرسم البياني الرئيسية.
بالنسبة للتاجر الذي اتخذ بالفعل موقفا في كبون ووقف وقف الخسارة على مستوى الدعم عند 16.00 دولار، فإن هذا عمق معلومات السوق يؤكد إستراتيجيته في السيطرة على المخاطر. إذا انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى، فإن عدد المشترين يعطي المتداول فرصة أفضل للخروج من مستوى وقف الخسارة المفضل له. هذا هو أقرب إلى السلامة في السوق كما يحصل المتداول.
بلومبينغ، ال التعريف، أجزاء، بسبب، غريد.
المعلومات التي تقدمها عمق شاشة السوق يضيء على الجانب العلوي. نحن نرى مستوى المقاومة المؤكد من قبل مجموعة من أوامر البيع، ولكن هذه أقل الدائمة من أوامر الشراء. عندما يصبح الناس بائعين بدلا من المشترين أنها تأخذ نهجا مختلفا لقيمة. ما نشتريه اليوم مقابل $ 16.00 لن نبيع غدا مقابل 16.00 دولار. نحن نشتري في توقع الربح لذلك نضيف هامش لهذا إلى سعر إعادة البيع في المستقبل. هذا أمر معقول، ولكننا يصبح غير معقول مع ارتفاع الأسعار، وعقد للحصول على سعر أعلى.
وهذا يعني أن مستويات المقاومة المشار إليها على عمق معلومات السوق هي أكثر مرونة بكثير من مستويات الدعم. الجشع يحافظ على تحريك شريط صعودا، وعلى الرغم من أننا يمكن أن نقول أن المقاومة هي قوة حقيقية في السوق، فإنه ليس دائما بسهولة التحقق من قبل العمل في السوق على أساس أوامر بيع مقدما. يتم التحقق من قبل العديد من أوامر البيع وضعت في اليوم. موقف التجار الفك المراكز يجب أن تأخذ من الوقت لقراءة عمق السوق لتحسين تكتيكات الخروج.
كل شاشة، حتى شاشات حية، يمثل لقطة من العواطف السوق في نقطة معينة في الوقت المناسب. الأسواق تتغير، وأحيانا تتغير بسرعة. يمكن سحب الطلبات، أو إعادة إدخالها بأسعار أعلى أو أقل. هذا هو دينامية السوق، والقفز على الثور وخارج الدب. يستخدم المتداولون داخل اليوم عمق الوقت الحقيقي لمعلومات السوق لبدء عملية التداول.
يكون التجار في السوق أقل نشاطا في السوق، مما يجعل قرار التداول الأولي بعد إغلاق السوق وبعد جمع بيانات نهاية اليوم. موقف التجار تتحول إلى عمق معلومات السوق لتأكيد تحليل الرسم البياني، أو لضبط دخول أو الخروج. عندما نستخدم هذه المعلومات هو في نهاية العملية.
من كل هذه اليومية، كل ساعة ودقيقة لحظة الزبد والفقاعة في السوق، تظهر بعض نقاط الاستقرار المستمر. وكثيرا ما تتزامن مع النقاط الرئيسية التي وضعتها تحليل الرسم البياني. عندما عمق معلومات السوق يفعل ذلك، فإنه بمثابة تأكيد إضافي. عندما لا يدعم تحليل الرسم البياني، ثم المخططات قد تحتاج إلى إعادة النظر. في عالم التداول، وقواعد السوق. عندما يتم استخدام عمق السوق كمؤشر مؤكد فإنه يوفر مساهما قيما لقرارات التداول.
كما تعلم القراءة شريط الرسم البياني هو مهارة الأكثر قيمة، تعلم القراءة عمق معلومات السوق يدفع أرباح التداول. عمق السوق يعطينا لمحة عن النوايا المستقبلية لذلك لدينا الفرصة لمطابقة الأهداف المالية مع واقع السوق.
الحصول على عمق معلومات السوق في أي من هذه المستويات لا يجعلك تاجر أفضل. فإنه يسلم مجموعة جديدة من الأدوات التي تعطيك القدرة على تحسين تنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بك على المستوى التكتيكي. فهي الأدوات التي تتطابق مع واقع السوق مع خطوط تآمر على الرسم البياني العمل. هذه هي أدوات جيدة لتجار الموقف والأدوات الأساسية للتجار اليوم. تعلم القراءة الشريط مفصل، وليس فقط مسار الصفقات، يأخذ التاجر خطوات كثيرة وراء جيسي ليفرمور وفي عالم التجارة الحديثة. عندما نتعلم الاستماع إلى الشاشة واستخدام المعلومات المتاحة نحن تحسين القرارات التجارية التكتيكية لدينا.
ملاحظات - ميزة الشريط أو مرض؟
أليس كل هذه المعلومات عيبا؟ بعض التجار غير مألوف مع عمق كامل من معلومات السوق يرون أنها عيب لأنها تخشى الآخرين سوف تكون قادرة على رؤية نواياهم في السوق. اعتادوا على التداول بيد واحدة مربوطة خلف ظهرهم، يجيبون & # 145؛ نعم & # 146 ؛.
الجواب الأفضل هو & كوت؛ لا & كوت ؛. الوصول إلى عمق معلومات السوق يضمن الشفافية في السوق. هذا هو ترياق قوية لتلاعب السوق والتداول في الداخل كما يتم إزالة الحجاب من السرية.
عدد قليل من التجار كبيرة بما فيه الكفاية للسيطرة على السوق. بينما قد يتمكن الآخرون من الاطلاع على & # 145؛ & # 146؛ نواياهم، كل شخص لديه نفس الفرصة للتكيف مع تكتيكاتها لتناسب ظروف السوق في اليوم. بالنسبة للتاجر الخاص فإنه يساعد على تجنب السحق أو تقلص عندما النشاط التجاري المؤسسي تطغى على السوق. النصر يذهب إلى أولئك الذين يجمعون هذه المعلومات مع تحليل متفوقة. كمتاجر ليس لدي مشكلة مع هذا.
معلومات السوق يزيل التخمين. يتم التراجع عن العمل المنجز على تحليل الرسم البياني عندما لا يمكننا التحقق من صحة ذلك مع بيانات السوق. مع محدودية معلومات السوق، يجب على التاجر أن يستهدف هدفه في الظلام. نحن جميعا اطلاق النار بشكل أكثر دقة مع أضواء على.
اقتراح أن هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة فقط لصانعي السوق هو التغاضي عن الوضع حيث نقوم بإجراء الصفقات على أساس الجهل والمعلومات غير مكتملة. فهو يرسخ الحرمان ويساعد على التلاعب ويضعنا تحت رحمة الوسطاء. مجرد التفكير في الممارسات التجارية والتهيج التي تختفي عندما العمق الكامل من معلومات السوق هو متاح للتاجر. وتشمل هذه التهيجات التي تختفي ما يلي:
* يملأ سيئة، حتى عندما ناسداك الشاشة يخبرك كان المخزون متاح في السعر الخاص بك.
* ونابلز - كونه قادرا على رؤية تدفق النظام يتيح لك معرفة مدى صعوبة وسيط الخاص بك يعمل بالنسبة لك.
* الانزلاق هو جزء من الحياة التجارية، ولكن وضع النظام دقيقة في خط النظام المعروف يقلل من هذه المشكلة.
* ضعف تنفيذ التجارة. يحدث وسطاء الأخطاء ويمكنك أن ترى لهم قبل أن يكلفك المال.
عندما يكون التجار لديهم الاختيار بين المعلومات الكاملة، أو معلومات محدودة، ثم اختيار لشفافية السوق واضح.
الفوز مع عمق السوق.
03/19/2018 10:12 صباحا إست.
الناشر، وجيك برنستين على الانترنت أسبوعي تقرير أسواق رأس المال والتحليل.
ويوضح تاجر العقود الآجلة جيك برنشتاين كيف يمكن للمرء أن يستخدم عمق السوق لتداول العقود الآجلة على المدى القصير ويكشف عن أسواقه المفضلة.
المتحدث: لا يمكنك النظر إلى منصة التداول الآجلة دون رؤية عمق السوق، ولكن قد ينشأ سؤال، & كوت؛ ما استخدام ذلك؟ & كوت؛ أنا هنا مع جيك برنشتاين، تاجر العقود الآجلة المخضرم. جيك، هو عمق السوق المهم؟ يمكن أن تستفيد تاجر قصير الأجل؟
جيك: هو أعظم شيء منذ شرائح الخبز. انها حقا واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها من أي وقت مضى إذا كنت تاجر على المدى القصير، ولكن وراء مجرد كونه تاجر على المدى القصير، فإنه يتيح لك معرفة أين تضع طلبك. إذا كنت عرضة لاستخدام أوامر السوق والحصول على انفجرت، القراد هنا، القراد هنا، نقطة هنا، نقطة هناك، إذا كنت تعرف العرض والعرض، كما تعلمون الكمية، كما تعلمون مكان لوضع الخاص بك طلب؛ انه امر رائع.
المتحدث: عمق السوق يمكن أن توفر أيضا، بمعنى معين، نوعا من الدعم والمقاومة التي تتجاوز قدرات، وربما، الدعم التقليدي وتحليل المقاومة. هل هذا صحيح؟
جيك: تماما. Couldn’t be more true. The thing that is of concern with depth of market is when you're looking at depth of market and you see the bids and the offers—whether you call it depth of market, the ladder, or the order book, whatever you want to call it—those numbers can change very quickly, so you may see that there is like 1500 S&P to buy at a certain price. Two seconds later, it's 900. Two seconds later, it's 2300. It's so fast you can't see it, so the problem with depth of market for most people is you have to be able to use that which is not moving so fast that you've got to be a computer to see it. Another issue is how many of those orders are bogus? Now, there are some rules; you can't place bogus orders that you don't intend to get filled, but once you've done it enough, you get to realize where support and resistance really are, and if you're the kind of trader who likes to trade with two or three ticks, there couldn’t be anything better.
SPEAKER: So when there are clusters of orders around certain prices, is that something that interests you, or you can see that something's going on?
JAKE: I look for the big numbers. If I see there's 200 to buy here, 150 here, 1800 over here, and I'm interested in being a buyer, and then I look at the sell side. I see there are 20 to sell here, 13 to sell here, 14 over here, 15 over here; I know it's a buyers' market. المشترين هم في السيطرة. I will buy that sucker. I'll wait three or four seconds. Usually those trades, I'm in and out of within a few seconds, and that is a great gratifying experience, because if you like to do that kind of stuff, it's a lot of fun, and it makes money.
SPEAKER: Is there a market that you particularly love depth of market on?
JAKE: You're going to laugh. You're absolutely going to laugh, okay? I'm going to say it anyway, because, you know what? The money's all green. Soybean oil. Soybean oil, U. S. dollar index, YM-1, the day session, even the S&P five-dollar Dow, and corn, believe it or not. Currencies generally move too fast, and some of the currencies don't give you 10 deep, by which I mean 10 quotes above, 10 quotes below. They'll only give you five. Dollar index gives you a lot of numbers above, a lot of numbers below, but soybean oil is a beautiful thing because, a) it won't kill you dead if you're wrong. If you're right, you make some good money. It's $6 a tick, and it's slow enough so that you can practice and really understand how it works.
SPEAKER: That is amazing information on depth of market from a veteran trader. Thank you, Jake.
SPEAKER: You're watching the Money Show video network.
Related Articles on TRADING.
A popular market breadth indicator, the McClellan oscillator is one of the tools that MoneyShow's To.
While fundamentalists delve into economic and financial data to analyze the market, technicians emp.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
فيكتورفيست، Inc.
2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.
أدفيس تريد، Inc.
يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
التداول مع عمق السوق.
عمق السوق هو قائمة إلكترونية من أوامر الشراء والبيع، التي تنظمها مستوى الأسعار وتحديثها لتعكس في الوقت الحقيقي نشاط السوق. تقدم معظم منصات التداول اليوم نوعا من عرض عمق السوق يتيح للمتداولين رؤية طلبات الشراء والبيع التي تنتظر أن يتم تنفيذها و [مدش]؛ وليس فقط أفضل عرض تسعير وأسعار طرح، ولكن عروض الأسعار ويسأل على جانبي السوق & مداش؛ فضلا عن حجم جميع العطاءات والعروض.
كل هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة للتجار لأنه يظهر ليس فقط حيث السعر الآن، ولكن حيث من المرجح أن يكون في المستقبل القريب. هنا، ونحن ننظر إلى عمق السوق، من الأساسيات إلى كيف يمكنك إضافة عمق السوق إلى أدوات التداول الخاصة بك.
يعرض عمق السوق المعلومات حول الأسعار التي التجار على استعداد لشراء وبيع رمز تداول معين في نقطة واحدة في الوقت المناسب. وتعرف بيانات عمق السوق أيضا بالمستوى الثاني، وعمق السوق (دوم)، ودفتر الطلبات لأنه يظهر أوامر معلقة لأداة تداول.
لأن عمق السوق في الوقت الحقيقي، فإنه يتغير باستمرار طوال جلسة التداول. على أداة مثل E-ميني S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة (إس)، التي تتداول تحت حجم كبير للغاية، وعمق السوق بتحديث عدة مرات في الثانية الواحدة. على الصكوك المتداولة بشكل طفيف، والعروض والعروض قد تحديث كل بضع ثوان، دقائق أو حتى ساعات.
بغض النظر عن عدد المرات والعروض الجديدة التي تأتي إلى السوق، وعمق السوق يظهر أسعار مختلفة وعدد أوامر اصطف في كل سعر لشراء أو بيع.
ويمكن الاطلاع على بيانات عمق السوق على نافذة منفصلة من المستوى الثاني أو على سلم السعر، ويظهر المشترون (العطاء) والبائعون (اسأل). (ملاحظة: تتطلب اللوائح الأمريكية أن تظهر أسعار العطاءات دائما على اليمين وتظهر الأسعار على اليسار.)
سلم السعر أو عرض دوم يظهر كل مستوى السعر في العمود الأوسط، مع عدد من المشترين في كل مستوى الأسعار على اليسار، وعدد من البائعين في كل مستوى الأسعار على اليمين، كما هو مبين في & لدكو؛ تسلق السوق & رديقو؛ (حق).
طريقة أخرى لعرض عمق السوق هو تراكب ذلك على الرسم البياني للسعر، كما هو مبين في & لدكو؛ عمق العمق و رديقو؛ (حق). هذه هي نفس البيانات التي ستظهر على نافذة المستوى الثاني أو دوم، التي يتم عرضها فقط بطريقة مختلفة وأكثر مرئية. في هذا المثال، يتم عرض مستويات عمق السوق على الجانب الأيمن من الرسم البياني للسعر، بجانب مختلف الأسعار.
تمثل أشرطة خضراء أوامر الشراء. وتسمى هذه أسعار العطاءات. ويعكس حجم كل شريط أخضر العدد النسبي للأسهم أو العقود أو الكثير الذي يرغب المشترون في شرائه. يرتبط الموقع الرأسي لأعمدة عروض الأسعار هذه بالسعر المحدد الذي يرغب التجار في شرائه. ومن المعروف أن أعلى شريط السعر الأخضر كما في العرض الداخلي ويمثل أعلى سعر الذي هناك المشترين المهتمين. ويمكن اعتبار هذا من سعر الجملة للرمز.
تشير الأشرطة الحمراء إلى المشاركين في السوق الذين يرغبون في البيع؛ وهذه تعرف باسم أسعار الطلب للرمز. ويعكس حجم كل شريط أحمر عدد الأسهم أو العقود أو الكثير الذي يرغب التجار في بيعه، ويتوافق الموقع الرأسي مع السعر المحدد الذي يرغب التجار حاليا في بيعه. ويعرف أدنى شريط أحمر باسم الداخل يسأل ويمثل أدنى سعر هناك الباعة المهتمين، أو سعر التجزئة الحالي للرمز.
يعرض هذا العرض عمق السوق أيضا عدديا من العطاءات ويسأل في كل مستوى السعر. على سبيل المثال، هناك 1515 عقدا للبيع بسعر 1880.00. ويظهر أيضا النشاط التراكمي: إجمالي عدد المشترين (المبين إجمالا ونسبة مئوية تحت قضبان العطاءات) والبائعين (المبينين أعلاه على أشرطة الطلب).
وبغض النظر عن كيفية النظر إلى عمق السوق، فإنه يوفر معلومات حول العرض الداخلي ونسأل & مداش؛ والسعر الذي يمكنك شراء أو بيع الآن مع نظام السوق و [مدش]؛ فضلا عن مستويات متعددة من العطاء وأسأل أسعار الانتظار في قائمة الانتظار.
لتبسيط كيفية عمل عمق السوق، قد يكون من المفيد معرفة كيف تتغير الشاشة عندما يضع أحد المتداولين طلبا. & لدكو؛ طلب ما يصل، & رديقو؛ الحق، يظهر اثنين من دوم يعرض. واحد على اليسار يظهر عرضا داخليا من 1634.50 مع حجم 153. تخيل تاجر يضع أمر لشراء 10 عقود في هذا المستوى. حجم 1634.50 يزداد فورا إلى 163 (انظر دوم على اليمين)، مما يعكس أمر لشراء 10 عقود. وبهذه الطريقة، يتغير عمق السوق باستمرار خلال جلسة التداول حيث يضع المشترون والبائعون طلباتهم في السوق، ويتم ملء الأوامر أو تعديلها أو إلغاؤها.
لم تعد هذه الصفحة محفوظة. يرجى الانتظار أثناء نقلك إلى الصفحة الجديدة.
إذا لم تكن قد تم نقلها بعد 10 ثانية، يرجى الضغط هنا.
نرحب بتعليقاتك وتعليقاتك حول الموقع والأخبار من مواقع الويب الجديدة. اسأل عن الروابط المتبادلة.
نحن الإجابة البريد الإلكتروني عادة خلال 1 يوم عمل. لم تحصل على رد؟
تتوفر مساحة محدودة في هذا الموقع لرسالتك الإعلانية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل. 100035.406@compuserve.
هذا الموقع والمواد الأصلية الواردة فيه هي حقوق الطبع والنشر.، غوبيترادرس بتي لت أن 089 941 560 1996،1997، 1998، 1999؟ / فونت>
يتم ضبط التجار أرضية جيدة لموجات من الضوضاء على الأرض. يدعي الكثيرون أن احتجاج مفتوح يعطيهم ميزة غير متوفرة من مرور صامت من الأرقام على الشاشة. هذه هي مهاراتهم.
التاجر الخاص يطور مهارة مماثلة من خلال فهم عمق معلومات السوق المتاحة الآن على شاشته. هذا هو الحديث 'شريط القراءة'. ويختلف في بعض الطرق الهامة من الأساليب المستخدمة من قبل جيسي ليفرمور وغيرها من القراء الشريط كبيرة من عصر ما قبل الإلكترونية. المسيرة الصامتة من عمق معلومات السوق لا تصرخ للاهتمام؛ فإنه لا نفخة بهدوء في الأسواق بطيئة والعرق إلى ازدهار النشاط كما اتجاهات المحموم تتطور. الاستماع إلى هذه السوق لا تنطوي على أذنيك حتى فهم الأرقام يمنحك ميزة هامة.
عمق السوق يحكي التاجر ما يحدث في السوق. هذه المعلومات الشاشة لديها ثلاثة مستويات، وليس كل منها قد تكون متاحة في السوق المحددة الخاصة بك. من خلال فهم الإمكانيات التي يقدمها كل مستوى التجار يمكن الاستفادة بشكل أفضل من معلومات السوق المتاحة لهم. وتشمل المستويات الثلاثة العرض الحالي والعرض، وانتشار وتوحيد تيار النظام، وعمق كامل من السوق. يمكننا جمع هذا عن طريق شاشة حية، وتحديثها في الوقت الحقيقي، أو عن طريق شاشة لقطة. هذا يسلم المعلومات عند الطلب، ولكن لم يتم تحديث حتى تقوم بتحديث الشاشة مع لقطة أخرى.
على الرغم من أهمية التداول اليومي، فإن المعلومات تمكن التجار في السوق من تنفيذ قرارات التداول بشكل أكثر فعالية بناء على بيانات نهاية اليوم، ولكن يتم اتخاذ إجراءات بشأنها في سوق الأيام التالية.
هذا الشريط الإلكتروني يتيح لنا خطوة من استراتيجيات التداول إلى تكتيكات التداول. كما أنها توفر تلميحا من النوايا المستقبلية من خلال السماح لنا للتحقق من الاستنتاجات على أساس تحليل الرسم البياني لدينا. بل هو صلة مع واقع السوق واستخداماتها تتجاوز مجرد ضبط أفضل الأسعار المتاحة في اليوم. كل مستوى يوفر فرصا مختلفة.
قراءة الشاشة - العرض الحالي وتقديم.
هذا هو الآن شاشة عرض في كل مكان يظهر السعر الذي تم الانتهاء من آخر صفقة والعطاء الحالي والعرض، أو نسأل، فوق وتحت السعر المتداولة. العطاء هو المبلغ الذي يكون المشتري الحالي على استعداد لدفعه. العرض أو الطلب، هو المبلغ الذي يطلبه البائع لسهمه. تتم التجارة عندما يتفق المشتري والبائع على السعر.
قراءة معلومات العرض والعرض أمر أساسي لفهم الحالة الراهنة للسوق للأمان الذي تتداوله. وهو متاح من العديد من مقدمي الإنترنت وأيضا من وسيط الخاص بك. ومن المفيد جدا لأنه يعطينا أدلة فورية حول حماسة السوق.
عينة العرض الحالي وشاشات العرض مثل كبون هو مبين في الشكل 1 تظهر سوق نشطة. إن عطاء المشتري هو نفس السعر المتداول الأخير، والسؤال هو فقط بضعة سنتات فوقه. ستة المشترين مطاردة بائع واحد. أسعار بالفعل تصل 1.10 $ على الأمس إغلاق كما يبني ضغط الشراء. إذا كان لنا أن رسم هذا النشاط، فإنه يبدو وكأنه شريط واحد هو مبين على يسار الرسم التوضيحي.
على النقيض من ذلك مع بتبد، الشكل 2، حيث يقدم خمسة بائعين الأسهم بنفس سعر آخر صفقة، ولكن المشتري الوحيد سيدفع فقط 2.00 $ أقل من السعر المتداول الماضي. والفارق بين العرض والسؤال هو دولاران على سهم انخفض بالفعل خمسة دولارات عن الإغلاق السابق. ضغوط البيع سوف تدفع هذا السهم إلى أسفل. شريط العينة لهذا النشاط السعر هو على اليسار.
هذه القراءة الأساسية للشاشة المستوى الأول توفر المعلومات التي يمكن أن تغير تكتيكات التداول لدينا لهذا اليوم. إذا نحن عقد الأسهم هو يوم جيد لبيع كبون مع تحرك الأسعار نحو نقطة بيع لدينا. كمشتري يمكننا الانتظار ل بتبد لأنه مع الكثير من البائعين سوف يستمر السعر في الانخفاض. على الجانب الآخر من الصفقة، إذا أردنا الأسهم كبون ثم علينا أن ننظر في الحصول على قبل الحشد ودفع 16.30 $. كبائع من بتبد نحن بحاجة إلى تلبية محاولة لحماية موقف وقف الخسارة.
هذا هو لقطة من التوازن العاطفي للسوق في هذه النقطة واحدة في الوقت المناسب. ويمكن أن يكون مضللا لأن المعركة بين الأقرب إلى آخر سعر تداول قد لا تكون بالضرورة ممثلة للحملة الشاملة.
ما هو مفيد بشكل خاص ليس فقط عدد المشترين والبائعين على مستوى أقرب إلى آخر سعر تداول، ولكن عدد من المشترين والبائعين والمستويات أدناه وفوق آخر سعر تداول.
وهذان المثالان يقولان لنا أكثر من مجرد المبلغ الذي يجب أن ندفعه للتداول في أي من هذه الأسهم. يمكننا تلبية العرض في كل مثال، ولكن العواقب ستكون مختلفة. من وجهة نظر التداول هذا يساعدنا على ضبط دخولنا، أو الخروج من المناصب. عندما يتوفر حجم ونشر المعلومات، لدينا سلاح تكتيكي أكثر قوة.
ترادينغ سبرياد وترتيب النظام الموحد.
في العديد من الأسواق المعلومات المستوى الثاني محدودة من قبل تنظيم الصرف. يتم توحيد البيانات حجم الطلب، والفرق المعروض قد يقتصر على عدد قليل من القراد أعلاه وأسفل آخر سعر تداول. وهذا يساعد على التحقق من استراتيجية التداول لدينا، فضلا عن اقتراح تكتيكات تجارية محددة مناسبة لهذا اليوم.
استخدام هذه المعلومات، كما هو موضح في الشكل 3، يطرح ثلاثة تحديات للتاجر مطاردة أفضل أسعار الدخول والخروج الممكنة. الأول من هذه الحدود هو حد انتشار على أوامر فوق وتحت إغلاق الجلسة السابقة. على الرغم من أن هذا يعطي لمحة عن عمق السوق، ونحن لا نزال في الضحلة. يجب على المتداولين مراقبة اختتام الجلسة السابقة وفقط إذا كان سعر الدخول أو الخروج المحدد يندرج ضمن النطاق المسموح به، فيمكنهم وضع الطلب.
أما القيد الثاني في بعض الأسواق فهو اشتراط إعادة توجيه معظم الطلبات غير المنفذة إلى النظام في نهاية كل جلسة تداول. الاستثناءات من هذا هو عادة جيدة حتى يتم، أو يوم، أوامر. لتحقيق أفضل استخدام لهذه المعلومات الشاشة، يجب على المتداول مراقبة السوق بعناية للقبض على الأسهم لأنها تقع على المستويات المطلوبة أو لبيع لأنها تقترب أهداف الربح.
والقيود الثالثة تجعل التداول الخاص والمؤسسي أكثر صعوبة. يتم الجمع بين إجمالي طلبات الطلب على مستوى كل عرض سعر وطلب، مما يجعل من الصعب معرفة مكان طلبك ضمن خط الطلب. ويصبح هذا الأمر أكثر تعقيدا عندما تكون الأوامر عشوائية في بداية كل جلسة تداول، كما هو الحال في ماليزيا. يتم ترتيب الأوامر التي تم إدخالها قبل بداية التداول بشكل عشوائي بمجرد فتح التداول. قد ينتهي طلبك في مقدمة السطر أو في نهاية السطر. لا يمكنك أن تقول، وهذا يجعل من الصعب أن تقرر ما إذا كان يجب أن شنق لشراء الخاص بك أو سعر البيع، أو إذا كان يجب تغيير العرض لتلبية السعر المتداول الحالي.
وحتى في حدود هذه القيود، يكون الشكل 3 مفيدا بشكل خاص، حيث يعطي معلومات أكثر من ملخص نفس الرصيد المبين في الشكل 2.
أولا نرى العمق الموحد للشراء أو البيع على هذه المستويات. وهذا يؤكد ضغوط البيع الهبوطية حيث يتم عرض 152،500 سهم، ولكن المشترين يريدون فقط 49،000، وحتى ذلك الحين بأسعار منخفضة جدا. لا يمكننا معرفة ما إذا كانت الأوامر في كل مستوى هي أمر واحد، أوامر متعددة، أو كتلة من أوامر صغيرة جدا.
ولكن يمكننا أن نجعل بعض الاستدلالات. أولا، كبائع، ونحن نعلم أن المشترين يمكن أن تحمل الانتظار. مع 152،500 على العرض الذي يحتاج إلى محاولة للحصول على الأسهم؟ إذا كنا نفكر في البيع في 27 ونحن نعلم أن لدينا أمر يذهب في نهاية 64،000 بالفعل في المكان. في سوق هبوط نحن من غير المرجح أن يتم شغلها.
عن طريق وضع أمر بيع في 26، 25 أو 24 يمكننا أن نؤكد مكاننا على رأس خط النظام. إذا كان المشتري هو غراء لتقديم عطاءات أعلى، ثم شغلنا أولا. على الرغم من أننا نعرف من المستوى الأول من معلومات السوق فقط كم أوامر في الخط في كل مستوى، ونحن لا نعرف حجم كل أمر. لو كان 64،000 سهم على العرض في 27 كان في المتوسط 12800 موزعة على خمسة الباعة، ثم أننا قد يكون من دواعي سرورنا لمعالجة أمر بيع لدينا في نهاية السطر في 27. إذا كان رئيس الخط يهيمن عليها واحد بيع أمر من 60،000، مع أربعة أوامر أصغر من 1000، ثم نهجنا سيكون مختلفا.
حتى مع معلومات النظام الموحدة، يمكن للخروج الاستراتيجي لدينا الاستفادة من هذه المعلومات التكتيكية بطريقة غير ممكنة مع شاشة العرض والعرض.
عن طريق وضع أمر بعد فتح التجارة يمكن للتاجر استدلاله المواقع في الخط. بمجرد فتح التجارة، وقال انه يضع أمره فورا وراء أوامر القائمة ل 64،000. وبهذه الطريقة يعلم أنه بمجرد أن يتم تداول 64،000، أن أمره هو المقبل ليتم شغلها. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن تتبع أمر الحد على هذا النوع من شاشة التداول. يجب على التجار أن يتذكروا أن بعض الطلبات قد يتم سحبها قبل ملئها، لذلك قد يتم ملء أمره في وقت أقرب مما يتوقع.
يمكن استخدام تيار النظام الموحد هذا للتحقق من صحة تحليل المخطط. ونحن ننظر إلى هذا أدناه، وذلك باستخدام عمق كامل من معلومات السوق، ولكن الأساليب هي أيضا تنطبق على شاشات أكثر محدودية.
في بعض الأسواق، مثل نظام التداول الآلي للأوراق المالية الأسترالية (سيتس)، يمكن للتجار الوصول إلى العمق الكامل لمعلومات السوق. هذا هو المستوى الثالث. هنا لا يقتصر انتشار من قبل عدد التعسفي فوق وتحت آخر سعر تداول وبالإضافة إلى ذلك، وتفاصيل الطلبات الفردية المتاحة. وهذا يشمل كل من حجم النظام، والموقف في خط النظام. وهذا يوفر بعض المزايا الهامة جدا، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون متاحة في السوق الخاصة بك وفهم كيفية قراءة الشريط الكامل وتحسين قدرتك على قراءة أشرطة مع معلومات أقل.
هذه التكتيكات تحسين موقف التداول لأنه على الرغم من أن المعلومات محاولة حول بتبد هو مفيد، ولكن ما هو أدناه وفوق المناقصة الحالية ونطلب؟ هل هذه الأوامر ظاهرة مؤقتة أم أنها تشير إلى حملة بيع أوسع؟ عمق كامل من معلومات السوق يمنعنا شراء في 25 $ عندما المشتري المقبل هو في $ 23 أو أقل. الآن نحن صقل التداول لدينا - وأيضا لأحيانا اغلب أنفسنا.
يتم عرض العمق الكامل للمعلومات السوق ل كبون في الشكل 4. يتم توفيرها من قبل بعض خدمات الإنترنت على لقطة، أو في الوقت الحقيقي. بعض السمسرة توفر للعملاء مع هذا الوصول في الوقت الحقيقي شاشات محدثة أو أنها سوف تقرأ التفاصيل لك عبر الهاتف.
عمق معلومات السوق يسرد عدد وحجم وموقف أوامر في خط في كل مستوى. أوامر الشراء الأقرب إلى العمود شراء هي الأوامر الأولى في خط في كل مستوى وسيتم تنفيذها في هذا التسلسل الدقيق. تبقى الأوامر في مكانها حتى يتم ملؤها أو سحبها. أوامر البيع الأقرب إلى عمود البيع هي أول تنفيذ.
تمثل هذه المعلومات فقط إمكانية تحرك السعر لأنه لن يتم ملء جميع هذه الطلبات خلال اليوم. ومع تحرك األسعار في اتجاه أو آخر، يمكن سد الثغرات في مستويات األسعار، مثل 15.70 دوالر، بأوامر جديدة. خلال النهار عدد أوامر على أي مستوى قد تضخم كما ينضم الناس إلى الاندفاع. كما أنها تسقط عندما يلغي التجار أوامر السوق، ويضعونها على مستويات جديدة، أو يغادرون السوق بالكامل.
هذا هو لقطة من الشاشة الحية حتى ما تراه هنا ليست ما سترى في وقت ساعة واحدة، أو في يومين من الوقت. ولكن هذه الأرقام توفر دليلا مفيدا بشكل ملحوظ للنشاط التجاري، وأنها تدعم تحليل الرسم البياني في بعض الطرق مثيرة جدا للاهتمام.
العديد من التجار والمستثمرين استخدام الوقوف، أو جيدة حتى إلغاء، أوامر وهذا يعطي سمة محددة للأسواق حيث تتوفر هذه البيانات. يتم تقديم الطلبات بمستويات أسعار محددة في وقت مبكر وتبقى في مكانها لفترات طويلة. وما لم يصدر تعليمات بخلاف ذلك، يترك العديد من الوسطاء أوامرهم لمدة ثلاثة أيام قبل انتهاء صلاحيتها تلقائيا. هذه الأوامر شبه الدائمة توفر مخططا للهيكل.
بالفعل نحن نعرف القيمة التكتيكية للتفاصيل من المشترين والبائعين وبعد ذلك حجم النظام الموحد. عندما يمكننا أن نرى أوامر الفردية في عمق متزايد ثم التداول التكتيكي الكامل هو متاح.
التجار الذين يبحثون عن شراء كبون استخلاص سبعة استنتاجات من الشكل 5.3.
أ) هناك أوامر كبيرة باستمرار على كل مستوى دون 16.20 $ وصولا الى 15.56 $.
ب) بعض هؤلاء المشترين من المؤكد أن تصبح خائفة ونقل أسعار عطاءاتهم صعودا نحو آخر سعر تداول. وهذا سوف تضخم أوامر الشراء على مستويات أعلى.
ج) لا تتوفر طلبات شراء سوى عدد قليل من فتحات الأسعار - 15.70 دولارا أمريكيا و 15.60 دولارا أمريكيا و 15.30 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). وسيكون ترتيب الطلبات في أي من هذه الثغرات أولا في الطليعة ويتم شغله أولا إذا انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى.
د) وضع أمر جديد في 16.10 $، أو 15،90 $، يضعنا في المرتبة الثانية. وهذا مفيد فقط إذا انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى.
ه) للوصول إلى الجزء الأمامي من أي خط نحتاج إلى تلبية الطلب في 16.30 $.
و) إذا كنا نريد أكثر من 3000 سهم ثم قد تضطر إلى تقديم عطاءات إلى 16.40 $ أو أعلى للحصول على كامل لدينا شغلها.
ز) نشاط البيع في 17.20 $ يأتي من العديد من الطلبات الصغيرة. وهذا يشير إلى صغار التجار بدلا من المؤسسات. حجم الطلب الأكبر على جانب الشراء يقترح تجارا كبيرا ومشاركين من ذوي الخبرة في السوق. ويستند هذا الاستنتاج إلى افتراض أن الحجم يميل إلى المساواة في الخبرة.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيف يعمل هذا لإعطاء التجار ميزة. نفترض أن المشتري الأول في خط في 16.20 $ يريد يائسة 250،000 سهم. ربما 250،000 طلقة من محفظته الحالية، أو أنها قد تمثل قيمة الدولار هو على استعداد للالتزام بالسوق. إذا كان هذا هو الحال ثم حجم أمره، 250،000 سهم، وسوف تنخفض مع ارتفاع الأسعار.
لملء أمره في هذا السوق على الأرقام الحالية انه يجب ان يدفع ما لا يقل عن 16،40 $. معربا عن أمله في أن يجذب البائعون الجدد عرض أسعار أعلى. وهناك نتيجة أكثر احتمالا هو انه سوف تأخذ أوامر البيع القائمة بين 16.30 $ و 16.80 $، بما في ذلك بعض أوامر في 17.10 $ لضمان الحصول على عدد من الأسهم يريد. البديل له هو الانتظار حتى يأتي المزيد من البائعين إلى السوق في 16.00 $. حدث غير محتمل في سوق صاعدة.
ماذا سيفعل هذا المشتري؟ يجب عليه أن يبذل قصارى جهده أو يخاطر به. عندما نقارن عمق معلومات السوق اليوم مع الأمس فمن الشائع جدا أن نرى نفس الأوامر تتحرك صعودا على نطاق العطاءات على مدى عدة أيام.
البائعين والبائعين المحتملين مشاهدة هذا العمل واستخدامه لضبط تكتيكاتهم.
التجار الذين يطاردون هذا السهم ويتطلعون إلى إدخال أمر شراء جديد سوف يفي بالسؤال عند 16.30 $ مع العلم ثلاثة أشياء:
أ) أوامر الشراء الكبيرة عند 16.20 $ توفر أرضية للأسعار، مما يجعل شراءه أكثر أمانا.
ب) من خلال تلبية طلب يذهب مباشرة إلى رأس الخط ويحصل على موقف في الأسهم.
ج) ارتفعت الأسعار بالفعل بمقدار 1.10 دولار (الشكل 1)، والطلبات الكبيرة، إذا كانت ستتم ملؤها، سوف تدفع العطاءات أعلى.
إذا كانت كل أداة تحليلية أخرى تصور شراء في 16.10 $ هذا عمق معلومات السوق يخبرنا أنه من غير المرجح أننا سوف تحصل على الأسهم في هذا السعر. نحن بحاجة لمطاردة السعر ربما بقدر 16.50 $. سوف إدارة جيدة المال يخبرنا إذا كنا قادرين على القيام بذلك.
التجار الذين يتطلعون لبيع الأسهم القائمة كبون لديهم الفرصة للحصول على الخروج أفضل. كما تتحرك الأسعار حتى الباعة إلى الوراء، ورفع أسعارهم طلب عدد قليل من القراد فوق التجارة الحالية. بسيطة انتشار وشاشة النظام الموحد يعطي هذه المعلومات، ولكن الشاشة عمق كامل يبين كيف ترتفع كتل تدفق النظام مزيد من الأسعار في 17.20 $. أمر بيع في 17.15 $ هو في الخط الأول وهذه الشاشة تسمح للتاجر لوضع هذا النظام في وقت مبكر لضمان مكانه وتعزيز احتمال شغلها.
عمق المعلومات السوق يسمح للمتداول الموقف لمعرفة أفضل السبل لتنفيذ قراره التداول في اليوم. يمكن للمتداولين المغامرين & # 145؛ تصفح & # 146؛ شراء أو بيع الضغط. هذا ليس تداول يوم كما نية هو الاستفادة المثلى من المعلومات المتاحة في اليوم لتنفيذ قرار التداول استنادا إلى تحليل الرسم البياني في نهاية اليوم. في كثير من الحالات، وهذا عمق السوق، أو حتى تدفق النظام الموحد، والتحقق من تحليل الرسم البياني.
تحليل الرسم البياني وعمق السوق.
عمق معلومات السوق يوفر قيمة الاستخبارات التكتيكية، ولكن بنفس القدر من الأهمية، فإنه يوفر وسيلة للتحقق من صحة تحليل الرسم البياني. جوهر استراتيجية وقف الخسارة لدينا هو أن توقف يجب أن تتزامن مع مستويات الدعم المخطط المنطقي. ويتم التحقق من صحة هذه البيانات باستخدام سلوك الشراء والبيع الفعلي.
التحقق من صحة عملية ثلاث خطوات، بدءا من تحليل المخطط الأساسي. يظهر الرسم البياني لاستخراج أرقام السوق ل كبون (الشكل 6 أدناه) سمتين واضحتين: دعم جيد عند 16.00 دولار ومقاومة كبيرة عند 17.20 دولار. في وضع أهداف الربح المحتملة ونقاط وقف الخسارة، ونحن دائما العودة إلى مستويات الدعم والمقاومة في شكل أو آخر.
الخطوة الثانية في التحقق من صحة هذا التحليل الرسم البياني هو أن ننظر إلى عمق السوق. هذا يأتي مع بعض الطباعة الجميلة التي نعتبرها في وقت لاحق. ويمكن التحقق من صحة هذه الطلبات حيث تظل الطلبات غير المنفذة قائمة عبر جلسات تداول متعددة.
يتم توزيع تدفق النظام بشكل غير متساو كما هو مبين في الشكل 4 ويؤكده الرسم البياني في الشكل 6. بعض مستويات الأسعار لديها أوامر أكثر الفردية، أو حجم النظام من غيرها. تميل هذه الانتظامات النظامية إلى المشاركة في مستويات الدعم المحددة على الرسم البياني ل كبون. أول انتعاش شراء كبير في عمق أرقام شراء السوق هو في 16.00 $ - بالضبط حيث نرى الدعم على الرسم البياني الشريطي. موجة كبيرة من أوامر البيع في مكان عند 17.20 $، مرة أخرى، شارك في المشاركة مع مستوى المقاومة على الرسم البياني. هذا التحقق من صحة فهم الرسم البياني لدينا، ووضع خطوط الدعم على الرسم البياني الشريطي.
وقد تم اختيار هذا المثال لوضوحه، ولكنه نموذجي تماما للعلاقة التي تتواجد باستمرار بين نقاط الرسم البياني وبيانات النظام. بل هو ارتباط المتكررة في كثير من الأحيان في جميع أنحاء السوق، وأنه يوفر باستمرار التاجر مع أدلة مؤكدة هامة.
بعض مقدمي البيانات توفر الرسم البياني للأوامر، ويبين الشكل 6 كيف يسهل هذا تحديد مستويات الدعم والمقاومة. هذا النمط من المعلومات يظهر أوامر موحدة في كل مستوى. بالنسبة لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تحد من حد انتشار، وهذا لا يزال يساعد على تحديد والتحقق من نقاط الرسم البياني الرئيسية.
بالنسبة للتاجر الذي اتخذ بالفعل موقفا في كبون ووقف وقف الخسارة على مستوى الدعم عند 16.00 دولار، فإن هذا عمق معلومات السوق يؤكد إستراتيجيته في السيطرة على المخاطر. إذا انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى، فإن عدد المشترين يعطي المتداول فرصة أفضل للخروج من مستوى وقف الخسارة المفضل له. هذا هو أقرب إلى السلامة في السوق كما يحصل المتداول.
بلومبينغ، ال التعريف، أجزاء، بسبب، غريد.
المعلومات التي تقدمها عمق شاشة السوق يضيء على الجانب العلوي. نحن نرى مستوى المقاومة المؤكد من قبل مجموعة من أوامر البيع، ولكن هذه أقل الدائمة من أوامر الشراء. عندما يصبح الناس بائعين بدلا من المشترين أنها تأخذ نهجا مختلفا لقيمة. ما نشتريه اليوم مقابل $ 16.00 لن نبيع غدا مقابل 16.00 دولار. نحن نشتري في توقع الربح لذلك نضيف هامش لهذا إلى سعر إعادة البيع في المستقبل. هذا أمر معقول، ولكننا يصبح غير معقول مع ارتفاع الأسعار، وعقد للحصول على سعر أعلى.
وهذا يعني أن مستويات المقاومة المشار إليها على عمق معلومات السوق هي أكثر مرونة بكثير من مستويات الدعم. الجشع يحافظ على تحريك شريط صعودا، وعلى الرغم من أننا يمكن أن نقول أن المقاومة هي قوة حقيقية في السوق، فإنه ليس دائما بسهولة التحقق من قبل العمل في السوق على أساس أوامر بيع مقدما. يتم التحقق من قبل العديد من أوامر البيع وضعت في اليوم. موقف التجار الفك المراكز يجب أن تأخذ من الوقت لقراءة عمق السوق لتحسين تكتيكات الخروج.
كل شاشة، حتى شاشات حية، يمثل لقطة من العواطف السوق في نقطة معينة في الوقت المناسب. الأسواق تتغير، وأحيانا تتغير بسرعة. يمكن سحب الطلبات، أو إعادة إدخالها بأسعار أعلى أو أقل. هذا هو دينامية السوق، والقفز على الثور وخارج الدب. يستخدم المتداولون داخل اليوم عمق الوقت الحقيقي لمعلومات السوق لبدء عملية التداول.
يكون التجار في السوق أقل نشاطا في السوق، مما يجعل قرار التداول الأولي بعد إغلاق السوق وبعد جمع بيانات نهاية اليوم. موقف التجار تتحول إلى عمق معلومات السوق لتأكيد تحليل الرسم البياني، أو لضبط دخول أو الخروج. عندما نستخدم هذه المعلومات هو في نهاية العملية.
من كل هذه اليومية، كل ساعة ودقيقة لحظة الزبد والفقاعة في السوق، تظهر بعض نقاط الاستقرار المستمر. وكثيرا ما تتزامن مع النقاط الرئيسية التي وضعتها تحليل الرسم البياني. عندما عمق معلومات السوق يفعل ذلك، فإنه بمثابة تأكيد إضافي. عندما لا يدعم تحليل الرسم البياني، ثم المخططات قد تحتاج إلى إعادة النظر. في عالم التداول، وقواعد السوق. عندما يتم استخدام عمق السوق كمؤشر مؤكد فإنه يوفر مساهما قيما لقرارات التداول.
كما تعلم القراءة شريط الرسم البياني هو مهارة الأكثر قيمة، تعلم القراءة عمق معلومات السوق يدفع أرباح التداول. عمق السوق يعطينا لمحة عن النوايا المستقبلية لذلك لدينا الفرصة لمطابقة الأهداف المالية مع واقع السوق.
الحصول على عمق معلومات السوق في أي من هذه المستويات لا يجعلك تاجر أفضل. فإنه يسلم مجموعة جديدة من الأدوات التي تعطيك القدرة على تحسين تنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بك على المستوى التكتيكي. فهي الأدوات التي تتطابق مع واقع السوق مع خطوط تآمر على الرسم البياني العمل. هذه هي أدوات جيدة لتجار الموقف والأدوات الأساسية للتجار اليوم. تعلم القراءة الشريط مفصل، وليس فقط مسار الصفقات، يأخذ التاجر خطوات كثيرة وراء جيسي ليفرمور وفي عالم التجارة الحديثة. عندما نتعلم الاستماع إلى الشاشة واستخدام المعلومات المتاحة نحن تحسين القرارات التجارية التكتيكية لدينا.
ملاحظات - ميزة الشريط أو مرض؟
أليس كل هذه المعلومات عيبا؟ بعض التجار غير مألوف مع عمق كامل من معلومات السوق يرون أنها عيب لأنها تخشى الآخرين سوف تكون قادرة على رؤية نواياهم في السوق. اعتادوا على التداول بيد واحدة مربوطة خلف ظهرهم، يجيبون & # 145؛ نعم & # 146 ؛.
الجواب الأفضل هو & كوت؛ لا & كوت ؛. الوصول إلى عمق معلومات السوق يضمن الشفافية في السوق. هذا هو ترياق قوية لتلاعب السوق والتداول في الداخل كما يتم إزالة الحجاب من السرية.
عدد قليل من التجار كبيرة بما فيه الكفاية للسيطرة على السوق. بينما قد يتمكن الآخرون من الاطلاع على & # 145؛ & # 146؛ نواياهم، كل شخص لديه نفس الفرصة للتكيف مع تكتيكاتها لتناسب ظروف السوق في اليوم. بالنسبة للتاجر الخاص فإنه يساعد على تجنب السحق أو تقلص عندما النشاط التجاري المؤسسي تطغى على السوق. النصر يذهب إلى أولئك الذين يجمعون هذه المعلومات مع تحليل متفوقة. كمتاجر ليس لدي مشكلة مع هذا.
معلومات السوق يزيل التخمين. يتم التراجع عن العمل المنجز على تحليل الرسم البياني عندما لا يمكننا التحقق من صحة ذلك مع بيانات السوق. مع محدودية معلومات السوق، يجب على التاجر أن يستهدف هدفه في الظلام. نحن جميعا اطلاق النار بشكل أكثر دقة مع أضواء على.
اقتراح أن هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة فقط لصانعي السوق هو التغاضي عن الوضع حيث نقوم بإجراء الصفقات على أساس الجهل والمعلومات غير مكتملة. فهو يرسخ الحرمان ويساعد على التلاعب ويضعنا تحت رحمة الوسطاء. مجرد التفكير في الممارسات التجارية والتهيج التي تختفي عندما العمق الكامل من معلومات السوق هو متاح للتاجر. وتشمل هذه التهيجات التي تختفي ما يلي:
* يملأ سيئة، حتى عندما ناسداك الشاشة يخبرك كان المخزون متاح في السعر الخاص بك.
* ونابلز - كونه قادرا على رؤية تدفق النظام يتيح لك معرفة مدى صعوبة وسيط الخاص بك يعمل بالنسبة لك.
* الانزلاق هو جزء من الحياة التجارية، ولكن وضع النظام دقيقة في خط النظام المعروف يقلل من هذه المشكلة.
* ضعف تنفيذ التجارة. يحدث وسطاء الأخطاء ويمكنك أن ترى لهم قبل أن يكلفك المال.
عندما يكون التجار لديهم الاختيار بين المعلومات الكاملة، أو معلومات محدودة، ثم اختيار لشفافية السوق واضح.
الفوز مع عمق السوق.
03/19/2018 10:12 صباحا إست.
الناشر، وجيك برنستين على الانترنت أسبوعي تقرير أسواق رأس المال والتحليل.
ويوضح تاجر العقود الآجلة جيك برنشتاين كيف يمكن للمرء أن يستخدم عمق السوق لتداول العقود الآجلة على المدى القصير ويكشف عن أسواقه المفضلة.
المتحدث: لا يمكنك النظر إلى منصة التداول الآجلة دون رؤية عمق السوق، ولكن قد ينشأ سؤال، & كوت؛ ما استخدام ذلك؟ & كوت؛ أنا هنا مع جيك برنشتاين، تاجر العقود الآجلة المخضرم. جيك، هو عمق السوق المهم؟ يمكن أن تستفيد تاجر قصير الأجل؟
جيك: هو أعظم شيء منذ شرائح الخبز. انها حقا واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها من أي وقت مضى إذا كنت تاجر على المدى القصير، ولكن وراء مجرد كونه تاجر على المدى القصير، فإنه يتيح لك معرفة أين تضع طلبك. إذا كنت عرضة لاستخدام أوامر السوق والحصول على انفجرت، القراد هنا، القراد هنا، نقطة هنا، نقطة هناك، إذا كنت تعرف العرض والعرض، كما تعلمون الكمية، كما تعلمون مكان لوضع الخاص بك طلب؛ انه امر رائع.
المتحدث: عمق السوق يمكن أن توفر أيضا، بمعنى معين، نوعا من الدعم والمقاومة التي تتجاوز قدرات، وربما، الدعم التقليدي وتحليل المقاومة. هل هذا صحيح؟
جيك: تماما. Couldn’t be more true. The thing that is of concern with depth of market is when you're looking at depth of market and you see the bids and the offers—whether you call it depth of market, the ladder, or the order book, whatever you want to call it—those numbers can change very quickly, so you may see that there is like 1500 S&P to buy at a certain price. Two seconds later, it's 900. Two seconds later, it's 2300. It's so fast you can't see it, so the problem with depth of market for most people is you have to be able to use that which is not moving so fast that you've got to be a computer to see it. Another issue is how many of those orders are bogus? Now, there are some rules; you can't place bogus orders that you don't intend to get filled, but once you've done it enough, you get to realize where support and resistance really are, and if you're the kind of trader who likes to trade with two or three ticks, there couldn’t be anything better.
SPEAKER: So when there are clusters of orders around certain prices, is that something that interests you, or you can see that something's going on?
JAKE: I look for the big numbers. If I see there's 200 to buy here, 150 here, 1800 over here, and I'm interested in being a buyer, and then I look at the sell side. I see there are 20 to sell here, 13 to sell here, 14 over here, 15 over here; I know it's a buyers' market. المشترين هم في السيطرة. I will buy that sucker. I'll wait three or four seconds. Usually those trades, I'm in and out of within a few seconds, and that is a great gratifying experience, because if you like to do that kind of stuff, it's a lot of fun, and it makes money.
SPEAKER: Is there a market that you particularly love depth of market on?
JAKE: You're going to laugh. You're absolutely going to laugh, okay? I'm going to say it anyway, because, you know what? The money's all green. Soybean oil. Soybean oil, U. S. dollar index, YM-1, the day session, even the S&P five-dollar Dow, and corn, believe it or not. Currencies generally move too fast, and some of the currencies don't give you 10 deep, by which I mean 10 quotes above, 10 quotes below. They'll only give you five. Dollar index gives you a lot of numbers above, a lot of numbers below, but soybean oil is a beautiful thing because, a) it won't kill you dead if you're wrong. If you're right, you make some good money. It's $6 a tick, and it's slow enough so that you can practice and really understand how it works.
SPEAKER: That is amazing information on depth of market from a veteran trader. Thank you, Jake.
SPEAKER: You're watching the Money Show video network.
Related Articles on TRADING.
A popular market breadth indicator, the McClellan oscillator is one of the tools that MoneyShow's To.
While fundamentalists delve into economic and financial data to analyze the market, technicians emp.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
فيكتورفيست، Inc.
2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.
أدفيس تريد، Inc.
يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
التداول مع عمق السوق.
عمق السوق هو قائمة إلكترونية من أوامر الشراء والبيع، التي تنظمها مستوى الأسعار وتحديثها لتعكس في الوقت الحقيقي نشاط السوق. تقدم معظم منصات التداول اليوم نوعا من عرض عمق السوق يتيح للمتداولين رؤية طلبات الشراء والبيع التي تنتظر أن يتم تنفيذها و [مدش]؛ وليس فقط أفضل عرض تسعير وأسعار طرح، ولكن عروض الأسعار ويسأل على جانبي السوق & مداش؛ فضلا عن حجم جميع العطاءات والعروض.
كل هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة للتجار لأنه يظهر ليس فقط حيث السعر الآن، ولكن حيث من المرجح أن يكون في المستقبل القريب. هنا، ونحن ننظر إلى عمق السوق، من الأساسيات إلى كيف يمكنك إضافة عمق السوق إلى أدوات التداول الخاصة بك.
يعرض عمق السوق المعلومات حول الأسعار التي التجار على استعداد لشراء وبيع رمز تداول معين في نقطة واحدة في الوقت المناسب. وتعرف بيانات عمق السوق أيضا بالمستوى الثاني، وعمق السوق (دوم)، ودفتر الطلبات لأنه يظهر أوامر معلقة لأداة تداول.
لأن عمق السوق في الوقت الحقيقي، فإنه يتغير باستمرار طوال جلسة التداول. على أداة مثل E-ميني S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة (إس)، التي تتداول تحت حجم كبير للغاية، وعمق السوق بتحديث عدة مرات في الثانية الواحدة. على الصكوك المتداولة بشكل طفيف، والعروض والعروض قد تحديث كل بضع ثوان، دقائق أو حتى ساعات.
بغض النظر عن عدد المرات والعروض الجديدة التي تأتي إلى السوق، وعمق السوق يظهر أسعار مختلفة وعدد أوامر اصطف في كل سعر لشراء أو بيع.
ويمكن الاطلاع على بيانات عمق السوق على نافذة منفصلة من المستوى الثاني أو على سلم السعر، ويظهر المشترون (العطاء) والبائعون (اسأل). (ملاحظة: تتطلب اللوائح الأمريكية أن تظهر أسعار العطاءات دائما على اليمين وتظهر الأسعار على اليسار.)
سلم السعر أو عرض دوم يظهر كل مستوى السعر في العمود الأوسط، مع عدد من المشترين في كل مستوى الأسعار على اليسار، وعدد من البائعين في كل مستوى الأسعار على اليمين، كما هو مبين في & لدكو؛ تسلق السوق & رديقو؛ (حق).
طريقة أخرى لعرض عمق السوق هو تراكب ذلك على الرسم البياني للسعر، كما هو مبين في & لدكو؛ عمق العمق و رديقو؛ (حق). هذه هي نفس البيانات التي ستظهر على نافذة المستوى الثاني أو دوم، التي يتم عرضها فقط بطريقة مختلفة وأكثر مرئية. في هذا المثال، يتم عرض مستويات عمق السوق على الجانب الأيمن من الرسم البياني للسعر، بجانب مختلف الأسعار.
تمثل أشرطة خضراء أوامر الشراء. وتسمى هذه أسعار العطاءات. ويعكس حجم كل شريط أخضر العدد النسبي للأسهم أو العقود أو الكثير الذي يرغب المشترون في شرائه. يرتبط الموقع الرأسي لأعمدة عروض الأسعار هذه بالسعر المحدد الذي يرغب التجار في شرائه. ومن المعروف أن أعلى شريط السعر الأخضر كما في العرض الداخلي ويمثل أعلى سعر الذي هناك المشترين المهتمين. ويمكن اعتبار هذا من سعر الجملة للرمز.
تشير الأشرطة الحمراء إلى المشاركين في السوق الذين يرغبون في البيع؛ وهذه تعرف باسم أسعار الطلب للرمز. ويعكس حجم كل شريط أحمر عدد الأسهم أو العقود أو الكثير الذي يرغب التجار في بيعه، ويتوافق الموقع الرأسي مع السعر المحدد الذي يرغب التجار حاليا في بيعه. ويعرف أدنى شريط أحمر باسم الداخل يسأل ويمثل أدنى سعر هناك الباعة المهتمين، أو سعر التجزئة الحالي للرمز.
يعرض هذا العرض عمق السوق أيضا عدديا من العطاءات ويسأل في كل مستوى السعر. على سبيل المثال، هناك 1515 عقدا للبيع بسعر 1880.00. ويظهر أيضا النشاط التراكمي: إجمالي عدد المشترين (المبين إجمالا ونسبة مئوية تحت قضبان العطاءات) والبائعين (المبينين أعلاه على أشرطة الطلب).
وبغض النظر عن كيفية النظر إلى عمق السوق، فإنه يوفر معلومات حول العرض الداخلي ونسأل & مداش؛ والسعر الذي يمكنك شراء أو بيع الآن مع نظام السوق و [مدش]؛ فضلا عن مستويات متعددة من العطاء وأسأل أسعار الانتظار في قائمة الانتظار.
لتبسيط كيفية عمل عمق السوق، قد يكون من المفيد معرفة كيف تتغير الشاشة عندما يضع أحد المتداولين طلبا. & لدكو؛ طلب ما يصل، & رديقو؛ الحق، يظهر اثنين من دوم يعرض. واحد على اليسار يظهر عرضا داخليا من 1634.50 مع حجم 153. تخيل تاجر يضع أمر لشراء 10 عقود في هذا المستوى. حجم 1634.50 يزداد فورا إلى 163 (انظر دوم على اليمين)، مما يعكس أمر لشراء 10 عقود. وبهذه الطريقة، يتغير عمق السوق باستمرار خلال جلسة التداول حيث يضع المشترون والبائعون طلباتهم في السوق، ويتم ملء الأوامر أو تعديلها أو إلغاؤها.
No comments:
Post a Comment