استراتيجيات التداول اتساع السوق

5 مؤشرات اتساع سوق الأسهم لجعل لكم أفضل توقيت السوق.
بعض الأحيان. مرات عديدة، وسوف تكون هناك معلومات غاب عن إذا نظرتم فقط في سعر السوق وحدها.
سوف تحتاج إلى النظر تحت غطاء محرك السيارة للحصول على يشعر لكيفية السوق يفعلون.
وتسمى هذه المؤشرات مؤشرات الاتساع. أنها تبين لنا كيف "سوق الأسهم" يفعل بدلا من سوق الأسهم.
يمكن للمؤشرات اتساع نطاق غالبا ما تعطيك معلومات عن تحرك السوق قبل أن يحدث. كما يمكن أن تظهر لك الاختلافات، حيث تتخذ الأسواق خطوة جديدة ولكن ليس لديها طن من الأسهم المشاركة في هذه الخطوة.
نلقي نظرة على هذه المؤشرات اتساع 5 وإضافتها إلى تحليل السوق اليومية.
عندما يتم شراء الأسهم في العرض، الأسهم "القراد" حتى على الرسم البياني. إذا تم بيع الأسهم في العطاء، الأسهم "القراد" أسفل.
هذين الأمرين يحدث فقط عندما يكون هناك ما يكفي من الطلب على التحرك السعر بطريقة أو بأخرى.
ويبين الرسم البياني تيك كيف يتم شراء العديد من الأسهم عند الطلب وبيعها في العطاء.
إذا كان هناك ما يكفي من حجم التداول في السوق، سترى ضرب ضربة القصوى. +/- 1000 يميل إلى الإشارة إلى مشاركة الجهات الفاعلة المؤسسية. أولئك المشاركين الذين لديهم الكثير من المال ل حبال حولها.
يمكن أن تشير علامات التطرف في كثير من الأحيان إلى استنفاد برنامج شراء. ولكن إذا استمر القراد على مستوى متطرف لأكثر من 10 دقائق، فإنه سيشير إلى أن السوق قد يكون لها يوم الاتجاه، ويتلاشى السوق سيكون أكثر خطورة بكثير من المعتاد.
مذبذب مكليلان هو مجرد that-- مذبذب. والقياس معقد بعض الشيء، ويستخدم نسبة الأسهم التي تقدم ناقص الأسهم المتدهورة، ثم يستخدم متوسطين مرجحين مختلفين للوصول إلى القيمة.
هذا المؤشر هو عظيم لتحديد اتساع المتطرفة على حد سواء إلى الجانب الطويل والجانب القصير. واحدة من أفضل "شراء تراجع" الاجهزة هو عندما الأسواق تجعل منخفضة نسبيا جديدة ولكن ماكليلان هو جعل أعلى مستوى عال جديد.
خط A-D هو ببساطة الفرق بين كمية الأسهم التي ترتفع ناقص عدد الأسهم التي تنخفض. هذه القراءات هي من أسهم بورصة نيويورك فقط.
هذه القراءة يمكن أن تساعدك على تحديد سمة من الأسواق في وقت مبكر جدا من اليوم. إذا كان A-D ليس على مستويات متطرفة خلال أول 30 دقيقة من التداول، فإن اليوم سيكون على الأرجح أكثر قليلا الاتجاه، وسوف استراتيجيات التداول اليوم على أساس الارتداد يكون لها معدل فوز أفضل. ولكن إذا كان A-D يبقى سوبر عالية أو فائقة منخفضة، فإنه يمكن أن يشير إلى أن يوم الاتجاه هو تشكيل.
خط التراكمي A / D.
تتخذ ناد القراءة النهائية للخط A-D لهذا اليوم. لأن هذا يمكن أن يكون صاخبا جدا، فإن أفضل طريقة للنظر في هذا هو استخدام الرسم البياني التراكمي بدلا من مخطط شريطي منتظم.
وهذا مؤشر رئيسي على استمرار الاتجاه. هناك العديد من المرات التي كانت فيها الأسواق متقاربة النطاق، ولكن تراجعت ناد التراكمي - السوق يميل إلى الاختراق بعد ذلك بقليل.
وبالنظر إلى إجمالي عدد الأسهم التي تتجاوز معدلات متحركة معينة يمكن أن تعطيك مؤشرات توقيت أطول. و SPXA50R هو مثال عظيم-- فإنه يظهر لك نسبة الأسهم في S & أمب؛ P التي هي فوق المتوسط ​​المتحرك 50 يوم.
قراءات عالية تبين لنا أن مسيرة المدى المتوسط ​​هو طويل قليلا في السن، على الرغم من قراءات عالية يمكن أن تستمر لفترة أطول قليلا.
إن قراءات البيع المفرط، أي شيء تحت 30، يمكن أن تشير إلى أن البيع هو مبالغ فيه قليلا والسوق هو بسبب ارتداد.

قياس اتجاه السوق مع بيانات اتساع السوق.
من قبل واين A. ثورب، كفا.
وقد تحدث واين ثورب مؤخرا في مؤتمر المستثمرين لعام 2017. للحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في التسجيلات من العروض التقديمية، انتقل إلى إيي / كونفيرانسوديو لمزيد من التفاصيل.
والهدف من الاستثمار الأساسي هو إيجاد الشركات التي سوف تكون قادرة على توليد المزيد من الأرباح والأرباح مع مرور الوقت والتي بدورها، سوف قوة أسعار الأسهم إلى أعلى. ومع ذلك، كما نعلم، أسعار الأسهم غير موجودة في فراغ. معظمنا ربما قضى قدرا كبيرا من الوقت في البحث ما نعتبره & لدكو؛ الكمال & رديقو؛ الأسهم، فقط لرؤية سقوط سعره بعد أن اشترينا ذلك. وذلك لأن الاتجاه العام للسوق له تأثير هائل على أسعار الأسهم الفردية. لذلك، وجود فكرة عن أين يتجه السوق يمكن أن تكون مفيدة لنجاح الاستثمار الخاص بك.
في حين أن المؤشرات مثل مؤشر S & أمب؛ P 500 تحظى باهتمام كبير في الصحافة المالية، فإن حركة العديد من الأسهم لا يتم التقاطها من قبل أي مؤشر السوق. ولذلك، فإن العديد من الفنيين والتجار يتبعون مؤشرات اتساع السوق ليشعروا بالارتياح لكيفية مشاركة مجموعة كاملة من الأسهم في حركة السوق.
مؤشرات اتساع السوق هي مجموع البيانات من الأسهم المتعددة وتستخدم لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي أو يتحرك جانبيا وكذلك لتحديد قمم السوق أو قيعان.
التقدم & أمب؛ المشكلات المتدنية.
وكما ذكرنا، فإن معظم مؤشرات السوق تستحوذ على جزء صغير من الكون. وتتبع شركة S & أمب؛ P 500 أكبر 500 شركة أمريكية، في حين أن مؤشر داو جونز الصناعي يتكون من 30 شركة فقط. إن معرفة أن هذه المؤشرات صعودا أو هبوطا في يوم معين لا تعطينا فكرة عن مدى تحرك هذه الخطوة على نطاق واسع؛ وما إذا كانت غالبية الأسهم قد تحركت في نفس اتجاه المؤشر. بيانات التقدم / الانخفاض مفيدة في تفسير اتساع السوق بشكل عام.
ويبين الشكل 1 العديد من إحصاءات السوق من ياهو! الموقع المالي (finance. yahoo). يعرض هذا المثال إحصائيات بورصة نيويورك، بورصة نيويورك للأوراق المالية، بورصة ناسداك، و نشرة الإعلانات دون وصفة طبية (بب) اعتبارا من نهاية التداول في 28 أغسطس 2018.
المجموعة الأولى من البيانات المعروضة على الجدول هي عدد القضايا التي تتقدم وتتناقص دون تغيير عن يوم التداول السابق لبورصة نيويورك و أميكس و نسداق و بب. المشكلات المتقدمة هي تلك التي تزيد الأسعار عن سعر الإقفال في اليوم السابق. يتم تحديد المشكلات المتدنية وغير المتغيرة بشكل مماثل مقارنة بإغلاق اليوم السابق.
أما إحصاءات السلف / الانخفاض غير المدرجة في معظمها فهي تلك المتعلقة ببورصة نيويورك. ومقارنة عدد القضايا المطروحة بعدد القضايا المتدهورة توفر مؤشرا على زخم السوق. في 28 أغسطس 2018، تجاوزت القضايا المتقدمة عدد القضايا المتدهورة 1،768 إلى 1،280 أو 56٪ مقابل 40٪. في نفس اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.17٪، وانخفض مؤشر S & P 500 بنسبة 0.08٪.
عندما تشارك معظم الأسهم في حركة السوق العامة و [مدش]؛ أدفانسرز تفوق كثيرا الخاسرين و [مدش]؛ ويقال أن السوق لديها اتساع جيد. ومع ذلك، إذا فقط مجموعة فرعية من السوق و [مدش]؛ مثل داو جونز الصناعات و [مدش]؛ يتقدم في حين أن غالبية الأسهم آخذة في الانخفاض، والسوق لديه اتساع الفقراء.
ويمكن زيادة التلاعب بالبيانات المتقدمة والناقصة وغير المتغيرة لتؤدي إلى عدة مؤشرات أخرى، بما في ذلك نسبة الارتفاع / الانخفاض وخط التقدم / الانخفاض.
خط التقدم / التراجع.
خط التقدم / الانخفاض (A / D) هو المقياس الأكثر شعبية من اتساع السوق. وهو مقياس لكمية الأسهم التي تشارك في تجمع أو بيع. وهو مجموع تشغيل من العدد الصافي للقضايا المتقدمة أو المتناقصة:
A / D لين = (عدد المشكلات المتقدمة & نداش؛ عدد المشكلات المتدنية) + قيمة خط A / D السابقة.
ثم يتم رسم هذه النتيجة على الرسم البياني، كما هو مبين في الشكل 2. هنا نرى خط التقدم / الانخفاض اليومي لبورصة نيويورك للأشهر الستة الماضية (إلى 28 أغسطس 2018) من ستوكشارتس. الخط الأسود يمثل خط A / D اليومي، وهو غير منتظم جدا. وتستخدم المتوسطات المتحركة أحيانا لتلطيف الخط. في الشكل 2، الخط الأزرق هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام للخط A / D والخط الأحمر هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما للخط A / D.
وعندما يتقدم المزيد من الأسهم من الانخفاض، يرتفع خط A / D؛ على العكس من ذلك، فإنه ينخفض ​​عندما يفوق الخاسرين المتقدمين. الاتجاه الصاعد أو الهبوطي في خط التقدم / الانخفاض يوفر مؤشرا للقوة الشاملة للسوق.
يمكن استخدام خط A / D في حد ذاته، كما هو مبين في الشكل 2، أو مع مخطط سعر فهرس للبحث عن الاختلافات و [مدش]؛ خط A / D وفهرس تتحرك في اتجاهين متعاكسين. ويشير الاختلاف إلى أن التحرك في الرسم البياني للسعر غير مدعوم من قبل السوق الأوسع، وينبغي أن يكون بمثابة تحذير من حدوث تحول في المؤشر أو السوق.
نسبة التقدم / الانخفاض.
الاختلاف على خط التقدم / الانخفاض هو نسبة التقدم / الانخفاض، التي تقسم عدد المتقدمين من قبل عدد الخاسرين:
A / D نسبة = عدد من القضايا المتقدمة وتقسيم؛ عدد القضايا المتناقصة.
وخلافا لخط التقدم / الانخفاض، فإن نسبة الارتفاع / الانخفاض ستكون دائما إيجابية. وبالنظر إلى البيانات من 28 أغسطس 2018، في الشكل 1، كانت نسبة A / D ل نيس 1،768 وتقسيم؛ 1،280 أو 1،4؛ مما يعني أن 1.4 ضعف عدد الأسهم في بورصة نيويورك كانت في ذلك اليوم كما انخفضت. أي نسبة أقل من واحد (1.0) تعني أن المزيد من الأسهم انخفضت عن المستوى المتقدم.
مسبق / تراجع انتشار.
وهناك تباين في خط التقدم / الانخفاض هو انتشار السلفة / الانخفاض. وهو يرسم الفرق بين عدد القضايا المتقدمة والقضايا المتدهورة بالنسبة لمؤشر سوق معين. على عكس خط A / D، وهو تراكمي، يتم حساب انتشار A / D بشكل منفصل عن كل يوم:
A / D انتشار = عدد من القضايا المتقدمة & نداش؛ عدد القضايا المتناقصة.
انتشار A / D هو مذبذب سريع يتذبذب حول خط الصفر. تشير القيم القصوى إلى مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع للسوق، في حين أن الحركات فوق خط الصفر تعني أن المزيد من الأسهم تتقدم من الانخفاض، والعكس بالعكس. يمكن للمتداولين اختيار سلاسة أو إبطاء حركته باستخدام المتوسط ​​المتحرك.
مؤشر اتساع المطلق.
ويشير مؤشر الاتساع المطلق إلى مشاركة السوق بغض النظر عن اتجاه السوق. ويحسب هذا المقياس من التقلبات الداخلية القيمة المطلقة للفرق بين عدد القضايا المتقدمة والمتناقصة، مما يجعلها تباينا في انتشار A / D:
مؤشر اتساع مطلق = | عدد القضايا المتقدمة & نداش؛ عدد القضايا المتدنية |
وبما أن الفهرس هو قيمة مطلقة (وبالتالي، فإن استخدام الرموز & لوت؛ & رديقو؛ بين قوسين الصيغة)، فهو دائما إيجابي (المصطلح & لدكو؛ المطلق & رديقو؛ يعني & لدكو؛ بغض النظر عن علامة & رديقو؛). لذلك، القيمة المطلقة ل & نداش؛ 100 هو 100 (كما هو القيمة المطلقة +100). وتشير قراءات عالية إلى نشاط السوق والتغيير، في حين تشير القيم المنخفضة إلى عدم وجود تغيير، أو عدم النشاط.
52-ارتفاع الأسبوع / أدنى.
الإحصاءات المصاحبة لأعداد التقدم / الانخفاض هي عدد الأسهم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا أو أدنى مستوى لها خلال اليوم. بالإشارة مرة أخرى إلى الشكل 1، يمكنك أن ترى هذه الإحصاءات ل نيس، أميكس، نسداق و أوتك نشرة.
إن زيادة عدد الأسهم التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة وانخفاض عدد الأسهم التي وصلت إلى مستويات جديدة تمثل سوق الثور، في حين أن العكس هو الصحيح لسوق الدب.
في 28 أغسطس 2018، وصل 108 أسهم في بورصة نيويورك إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا في حين بلغ 32 سهم في بورصة نيويورك أدنى مستوياتها في 52 أسبوعا.
جديد عالية / منخفضة مذبذب.
طريقة أخرى لاستخدام مستويات قياسية جديدة وقيعان جديدة هي حساب الفرق اليومي بين الاثنين وتتبع هذه القيمة على مر الزمن. وبعبارة أخرى، طرح عدد الأسهم التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة من تلك التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة:
جديد ارتفاع / منخفضة مذبذب = اليوم و رسكو؛ ق قمم جديدة وندش]؛ اليوم قيعان جديدة.
منذ، على أساس يومي، يمكن أن قيمة قيمة تقلبات كبيرة، وتستخدم المتوسطات المتحركة لتسهيل هذا الرقم.
وبصفة عامة، يصل هذا المذبذب المنخفض / الجديد الجديد إلى أدنى مستوياته القصوى قبيل قمة السوق الرئيسية. ومع ارتفاع السوق من القاع الرئيسي، فإن المؤشر سيرتفع بسرعة في القيمة: العديد من الأسهم الجديدة تحقق مستويات قياسية جديدة لأنه من الأسهل تحقيق ارتفاع جديد عندما تكون الأسعار في مستويات منخفضة لفترة طويلة.
مع مرور الوقت، قد يتطور الاختلاف مع وصول عدد أقل من الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة و [مدش]؛ أي أن قيمة المؤشر تسقط، في حين تستمر المؤشرات في تحقيق مستويات قياسية جديدة. هذا الاختلاف الهبوطي غالبا ما يكون إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي في الأسواق ضعيف وربما يتراجع.
ومرة أخرى، ولتسهيل التقلبات اليومية، يستخدم بعض الفنيين متوسطا متحركا للقيمة.
تراكمية جديدة عالية / منخفضة الخط.
وهناك طريقة مختلفة من & لدكو؛ تمهيد & رديقو؛ والفرق اليومي بين مستويات قياسية جديدة وأدنى مستويات جديدة هو الحفاظ على مجموع تشغيل هذه الاختلافات:
القيمة المتراكمة الجديدة العالية / المنخفضة التراكمية اليوم = القيمة بالأمس + (اليوم مستويات قياسية جديدة & نداش؛ اليوم أدنى مستويات جديدة)
الشكل 3 هو صفحة اتساع السوق من ستوكشارتس التي تحتوي على التقدم التراكمي / الانخفاض والارتفاع الجديد / المخططات الجديدة أدنى مستوياته في بورصة نيويورك، نسداق و أميكس.
أعلى / أسفل مؤشر حجم.
وغالبا ما يستخدم الحجم (إجمالي عدد الأسهم المتداولة) في التحليل الفني لتأكيد قوة التحرك من أجل الأمن الفردي أو للسوق بشكل عام. الاتجاه أكثر وضوحا إذا كان هناك حجم نسبي عالية دعم ذلك. فعندما يكون حجم التداول منخفضا ويصبح التداول ضعيفا، فإن قرارات الشراء والبيع يمكن أن يكون لها تأثير غير متناسب على الأسعار.
ويمكننا أيضا أن ننظر إلى الحجم من حيث حجم الأسهم التي تقدمت في السعر (تقدم الحجم)، وانخفضت في السعر (انخفاض حجم) أو لم تتغير (حجم دون تغيير). ونتوقع أن یرتفع حجم التداول إلی أعلی من انخفاض حجم التداول خلال التوجھات الصاعدة في السوق وعکسھ خلال تبدیل السوق. عندما لا يؤكد الحجم الاتجاه العام للسوق و [مدش]؛ بمعنى، عندما يكون هناك اختلاف و [مدش]؛ وهذا مؤشر على أن الأسعار سوف تتغير لتتناسب مع الاتجاه في الحجم.
مؤشر صعود / أسفل حجم (وتسمى أيضا إلى أعلى / أسفل حجم انتشار) يدل على صافي تدفق التداول إلى أو خارج السوق. هذا هو الفرق اليومي بين حجم الأسهم المتقدمة وحجم المخزونات الهبوطية:
حجم انتشار = حجم القضايا المتقدمة & نداش؛ حجم القضايا المتناقصة.
حجم التداول هو مذبذب سريع يتذبذب حول خط الصفر. يمكن للمتداولين اختيار سلاسة أو إبطاء حركته باستخدام المتوسط ​​المتحرك. كما أنه يعبر خط الصفر، والبحث عن تغيير في اتجاه السوق بشكل عام. وعلاوة على ذلك، كما يصل مذبذب مستويات القصوى (عالية أو منخفضة)، وهذا قد يكون مؤشرا على أن السوق هو ذروة الشراء أو ذروة البيع.
ويبين الشكل 4 الرسم البياني للسعر اليومي لمعدل داو جونز الصناعي دجيا فضلا عن حجم التداول في بورصة نيويورك (تآمر في الجزء السفلي). ومن المثير للاهتمام، بين أواخر يوليو ومنتصف أغسطس، كان الرسم البيانيين متباينين ​​و [مدش]؛ وكان مؤشر داو جونز الصناعي يصل إلى أعلى مستوياته ولكن حجم التداول من القضايا المتقدمة لم يرتفع بالتزامن. في أعقاب هذا الاختلاف، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي المعدل ودخل اتجاه هبوطي.
أعلى / أسفل حجم نسبة.
نسبة حجم أعلى / أسفل هو أعلى حجم مقسوما على حجم أسفل:
نسبة حجم = حجم القضايا المتقدمة وتقسيم؛ حجم القضايا المتناقصة.
ويبين الشكل 1 أنه في 28 أغسطس 2018، كان حجم التداول للنهوض بقضايا بورصة نيويورك 1.01 مليار سهم في حين تراجعت القضايا المتداولة 1.14 مليار سهم، لنسبة حجم 0.89. وهذا يعني أن 0.89 أضعاف عدد الأسهم المتقدمة كما انخفض في ذلك اليوم. وتشير القيم المذكورة أعلاه (1.0) إلى أن حجم التداول في الأسهم التي ترتفع أسعارها يتجاوز حجم الأسهم التي تنخفض أسعارها.
وعند دراسة هذه النسبة، فإن الذروة في قيمتها عند أعلى مستوياتها في السوق هي بمثابة تأكيد للاتجاه التصاعدي في الأسهم.
مؤشر الأسلحة (ترين)
وقد شيدت مجموعة من إحصاءات التجارة للحصول على معلومات تداول السوق سريعة التغير في إحصائية واحدة. مؤشر التجار دعا ترين، التي وضعتها ريتشارد الأسلحة، يقسم نسبة التقدم / الانخفاض بنسبة أعلى / أسفل حجم وحدة التخزين:
ترين = (عدد من القضايا المتقدمة وتقسيم؛ عدد من القضايا المتدنية) وتقسيم؛ (حجم القضايا المتقدمة وتقسيم؛ حجم القضايا المتدنية)
ويقيس مؤشر ترين توزيع حجم صعودا وهبوطا على عدد القضايا المتقدمة والمتناقصة. و ترين هو دائما إيجابي، مع قيمة أقل من واحد (1.0) وهذا يعني أن القضايا المتقدمة هي الحصول على أكثر من نصيبها من حجم التداول، وهو مؤشر صاعد للسوق. عندما يكون ترين أكبر من واحد (1.0)، فإن الأسهم المتدنية تحصل على الجزء الأكبر من حجم التداول، وهو مؤشر هبوطي. وتفسر قراءات قرب واحد (1.0) على أنها محايدة.
عندما يجعل السوق تحركا صعوديا قويا على ارتفاع حجم، على سبيل المثال، فإن حجم التقدم تطغى على انخفاض حجم. على الرغم من أن عدد القضايا المتقدمة قد يتجاوز بكثير عدد القضايا المتدهورة، فإن نسبة كبيرة من حجم التقدم إلى انخفاض حجم تعويض نسبة التقدم / الانخفاض، وسوف ترين تنخفض.
الشكل 5 هو الرسم البياني للسعر اليومي لمدة ستة أشهر للمتوسط ​​الصناعي داو جونز وكذلك ترين ل نيس. الخط الأحمر الصلب هو القيمة الإقفال اليومية للمعدل الصناعي داو جونز والخط الأزرق الصلب هو إغلاق ترين اليومي لل نيس. تمثل القضبان الرمادية المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام ل ترين.
استنتاج.
من خلال الحصول على فهم اتجاه السوق بشكل عام، يمكن للمستثمرين والتجار على حد سواء الحصول على اليد العليا. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر لقياس حركة وقوة السوق من مجرد اتباع مؤشرات السوق الرئيسية. توفر إحصاءات اتساع السوق مثل تلك التي نوقشت هنا نظرة إضافية على اتجاه وقوة الأسواق وكذلك الأسهم النموذجية.
واين A. ثورب، كفا، هو محلل مالي كبير في آي ومحرر الاستثمار المحوسبة. تابعه على تويترAAII_CI.
نقاش.
L فيرلي من كا نشرت منذ أكثر من 5 سنوات:
لا بد لي من استيعاب هذا في قطع! بعد ذلك، وآمل أن تطبيقه في التداول.
ستيف جاجيرس من أوه نشرت منذ أكثر من 5 سنوات:
هناك خطأ ما في ملف بدف. فإنه لن تحميل بشكل صحيح. رسائل الخطأ يقول الملف معطوب.
كينيث إيستمان من فل نشرت منذ أكثر من 5 سنوات:
بدف يعمل بشكل جيد على بلدي ماك بوك برو. 10/10 09:48.
جيري تزاجكوسكي من ني نشر منذ أكثر من 5 سنوات:
يرجى تقديم الروابط إز أو الكلمات الرئيسية لهذه المخططات، وليس فقط المواقع.
أنجان غوس من كا نشرت منذ أكثر من 5 سنوات:
هل هناك موقع ويب موصى به يرسم هذه المتوسطات المتحركة التي يمكنني فحصها دوريا، بدلا من القيام بذلك بمفردي؟
فيدي بالا من أب نشرت منذ أكثر من 4 سنوات:
هل هناك خطوات بسيطة ينظر إليها المستثمرون من أجل قوة السوق أو الاتجاه من خلال الرسوم البيانية؟ أي مواقع، محددة، لمساعدتي هو موضع تقدير.
فيرناندو روبلز من فل نشرت منذ أكثر من 4 سنوات:
بالنسبة لأولئك منكم الذين يريدون موقع الرسم البياني لاتساع السوق، والمادة يذكر ستوكشارتس. انتقل إلى هناك، انظر تحت "الرسوم البيانية الحرة"، ثم ابحث عن "اتساع السوق".
عذرا، لا يمكنك إضافة تعليقات أثناء وجودها على جهاز جوال أو أثناء الطباعة.
&نسخ؛ 2018 الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.
ظهر هذا المحتوى في الأصل في مجلة أي.

استراتيجيات تداول اتساع السوق
مؤشر الأسلحة هو مؤشر فني على أساس حجم يستخدم من قبل المحللين الفنيين للتنبؤ الأسعار. المؤشر هو أداة مفيدة مصممة للتجارة.
كيفية استخدام مؤشر اتساع المطلق عند تداول الأسهم.
مؤشر اتساع المطلق أو أبي لفترة قصيرة هو مؤشر السوق التي يستخدمها الفنيون في تحديد مستويات التقلبات في السوق. U.
هل يمكن لمؤشر التوجه اتساع التنبؤ توقع قمم السوق الرئيسية؟
مؤشر اتجاه االتجاه هو مؤشر فني يستخدم لقياس اتساع السوق. كما هو الحال مع معظم المؤشرات الفنية قياس اتساع، و بري.
3 استراتيجيات بسيطة لكيفية استخدام الارتفاعات الجديدة / انخفاض نسبة عند التداول يوم.
نسبة جديدة عالية جديدة منخفضة هو مؤشر تقني بسيط جدا. ويقيس عدد تداول الأوراق المالية في بورصة نيويورك (.
لماذا لم يعد هاجس السوق الواسع.
ما هي مؤشرات السوق الواسعة؟ مؤشرات السوق الواسعة هي مؤشرات اتساع تحاول أن تحدد القوة الكامنة للسوق. وفاق سطيف.
4 أشياء يجب معرفتها حول مؤشر التقدم / الانخفاض.
مؤشر التقدم / االنخفاض - مؤشر اتساع السوق يعد خط مؤشر الدفع المسبق - االنخفاض أو خط أد مؤشر يستخدم في التحليل الفني ل.
الثور الدب نسبة تعريف الصيغة.
الثور / الدب نسبة تعريف مرة واحدة في الأسبوع يتم إجراء استطلاع من قبل الاستخبارات المستثمرين من أكثر من 100 مستشارين كبار الاستثمار. وطلب الاستطلاع من المستشارين.
4 نصائح لتداول اليوم مع نسبة الانخفاض المسبق.
نسبة الانخفاض مقدما تعريف نسبة التقدم / الانخفاض (نسبة A / D) تبين نسبة القضايا المتقدمة إلى القضايا المتدهورة. نسبة A / D هي سيميل.
كيفية استخدام مؤشر اتساع المطلق عند تداول الأسهم.
كيفية التداول اليومي باستخدام مؤشر إدارة السجلات والمحفوظات.
كيفية استخدام مؤشر اتساع المطلق عند تداول الأسهم.
هل يمكن لمؤشر التوجه اتساع التنبؤ توقع قمم السوق الرئيسية؟
3 استراتيجيات بسيطة لكيفية استخدام الارتفاعات الجديدة / انخفاض نسبة عند التداول يوم.
لماذا لم يعد هاجس السوق الواسع.
4 أشياء يجب معرفتها حول مؤشر التقدم / الانخفاض.
الثور الدب نسبة تعريف الصيغة.
4 نصائح لتداول اليوم مع نسبة الانخفاض المسبق.
مؤشر اتساع المطلق أو أبي لفترة قصيرة هو مؤشر السوق التي يستخدمها الفنيون في تحديد مستويات التقلبات في السوق. وخلافا لمؤشرات التقلب الأخرى، فإن مؤشر اتساع المطلق لا يعالج اتجاه السوق.
على نحو مناسب، يعرف مؤشر اتساع المطلق أيضا بمؤشر الذهاب إلى أي مكان لأنه لا يظهر الطريقة التي يتحرك بها السوق.
تعلم اليوم التجارة الطريق الصحيح:: انظر كيف يمكنك أن تتعلم لتداول الأسهم والعقود الآجلة و بيتكوين خالية من المخاطر.
وضعت من قبل نورمان G. فوسباك، وأدرج مؤشر اتساع المطلق لأول مرة في كتاب "منطق سوق الأسهم" الذي تم تأليفه من قبل فوسباك. مؤشر انتشار المطلق يجد على نطاق واسع استخدامه في أسواق الأسهم فقط.
ويعرف أبي أيضا باسم مؤشر الزخم السوق وحسابها بسيط نسبيا. ويستند مؤشر اتساع المطلق على القضايا المتقدمة والمتناقصة، وهما مؤشران متاحان بسهولة للتحليل الفني وتجار اليوم.
ويبين مؤشر أبي كم من النشاط هناك في السوق عن طريق التقلب ويظهر مدى التغيير الذي يحدث في بورصة مثل بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك. ويمكن أيضا أن يتوافق مؤشر اتساع المطلق مع قطاع السوق أيضا.
و أبي مؤشر اتساع لأنه يقيس اتساع السوق من خلال الأخذ بعين الاعتبار القضايا المتقدمة والقضايا المتدهورة. وبالتالي، فإن الناتج من أبي بسيط إلى حد ما.
ما هو مؤشر اتساع السوق؟
على العكس من ذلك قد يبدو (إلى أبي). يتم استخدام مؤشر اتساع السوق لتحديد الطريقة التي يتحرك بها السوق. ولتحقيق ذلك، تستخدم مؤشرات الاتساع قضايا التقدم والانخفاض والمسائل التي لم تتغير. يتم نشر هذه القيم من قبل البورصات المعنية وتتوفر بسهولة.
يظهر الرسم البياني أدناه نيوس # من القضايا المتقدمة و نيس # من القضايا المتناقصة (القاع).
وما تنقله هذه المؤشرات هو ببساطة العدد الإجمالي للأسهم التي كانت تتقدم أو تنخفض في اليوم. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، كانت القراءة النهائية 1125 للقضايا المتقدمة و 1787 للقضايا المتدهورة.
بورصة نيويورك # من القضايا المتقدمة والمتراجعة.
وبالتالي، وبناء على هذه القيم (فضلا عن عدد من القضايا التي لم تتغير) يمكن تطوير مؤشر اتساع السوق.
اتساع النطاق ليس سوى الفرق بين عدد الأسهم المتصاعدة والسقوط، أو نسبة أو بعض المشتقات الأخرى. ما يقوله هذا المتداول هو الزخم والتقلب. عندما يكون لديك عدد كبير من الأسهم التي ترتفع (تقدم) أو هبوط (تراجع) فإنه يشير إلى ارتفاع تقلبات السوق أو اتساعه.
وغالبا ما يشار إلى اتساع السوق على اتساع موجب أو اتساع سلبي. كما يوحي الاسم، اتساع السوق الإيجابية حيث عدد من القضايا المتقدمة بشكل واضح مرتبة أعلى عدد من القضايا المتدهورة.
وبالمثل، اتساع السوق السلبية هو عندما يكون عدد من القضايا المتخلفة مرتبة أعلى أو يطغى على عدد من القضايا المتقدمة.
وتستند القضايا المتقدمة والمتناقصة إلى المخزونات التي ترتفع إلى 52 أسبوعا و / أو أدنى مستوياتها في 52 أسبوعا. توفر هذه البيانات الاتجاه الصاعد أو الهابط على المدى الطويل.
مؤشر اتساع السوق يضع التاجر على الجانب الأيمن من السوق. من الواضح أنك لن ترغب في شراء الأسهم عندما واضح عدد القضايا المتدنية هو أعلى بكثير من عدد من القضايا المتقدمة.
وإلى جانب مؤشر اتساع المطلق، وتشمل مؤشرات اتساع السوق الأخرى الشهيرة، وانخفاض مؤشر الانخفاض، ونسبة الانخفاض مقدما وهلم جرا.
كيفية حساب مؤشر اتساع المطلق.
يتم حساب مؤشر اتساع المطلق كما يلي.
القضايا المتقدمة: القضايا المتطورة هي عدد الأسهم التي تتزايد في أسعار الصرف القضايا المتدنية: القضايا المتدنية هي عدد الأسهم التي تنخفض في سعر الصرف.
من المهم أن نعرف أن المخزون أو الأمن الذي يتم تحليله يحتاج إلى أن يتوافق مع تبادل في السؤال. ومن المعروف أن عندما مؤشر المطلق اتساع عالية، فإنه يتزامن عادة مع أسفل السوق.
وبالمثل، فإن قراءة منخفضة على أبي تشير إلى أعلى السوق، على الرغم من أن هذه الإشارات ليست شائعة بالمقارنة مع قيعان السوق القادمة من أعلى القيم أبي.
يمكنك رؤية الرسم البياني المقسم أدناه. على الجانب الأيسر، لدينا مخطط الأسهم لشركة فيزا (V) وعلى اليمين هو كق بويرشاريز إتف. المشتركة بين كل من هو مؤشر اتساع المطلق. تشير المناطق التي تميزت بها الدوائر إلى قيعان السوق والقيمة النسبية ل أبي خلال تلك الفترة.
مؤشر اتساع المطلق مثال.
في بعض إصدارات مؤشر أبي، يتم تطبيق متوسط ​​متحرك أسي (إما) على أبي أيضا، من أجل تسهيل التقلب. عندما يتم جلب إما في الصورة، و أبي يمكن استخدامها كمؤشر أفضل لتحديد قيعان السوق.
الفرق والتشابه بين مؤشر اتساع المطلق ومؤشر التقدم / الانخفاض.
يبدو مؤشر اتساع المطلق مشابها إلى حد ما لمؤشر الانخفاض المسبق. والفرق الوحيد هو أنه يأخذ في الاعتبار القيم المطلقة. على سبيل المثال، إذا كان الفرق بين القضايا المتقدمة والمتراجعة هو 300، فإن مؤشر الاتساع المطلق سيظهر هذا على أنه 300.
ومع ذلك، إذا كان الفرق -300، وهذا يعني أن هناك قضايا أكثر تراجعا من القضايا المتقدمة، حتى ذلك الحين، فإن مؤشر اتساع المطلق سوف تظهر 300، لأن القيمة المطلقة لأي عدد سلبي إيجابية.
من الناحية الرياضية، يشار إلى القيمة المطلقة مع | | رمز.
لذا، -300 بالأرقام المطلقة سيكون | -300 | = 300 (بدون سلبيات)
ما يمكننا أن نفهمه من هذا هو أنه في حين أن مؤشر الانخفاض المسبق يمكن أن يرتفع ويسقط حول خط الصفر، مع مؤشر اتساع المطلق، والقيم هي دائما إيجابية.
في حين أن مؤشر التقدم / الانخفاض عادة ما يطبق على التبادل، من ناحية أخرى يمكن تطبيق أبي على القطاعات أيضا. وبالتالي، فإن مؤشر اتساع المطلق مثالي لتحليل تقلب قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية وهلم جرا.
التداول مع مؤشر اتساع المطلق.
وفقا ل فوسباك، يمكن استخدام مؤشر اتساع المطلق للإشارة في وقت مبكر، والتغيرات المحتملة في الأسعار في الأمن أو الصرف التي يتم تحليلها. من المهم أن نلاحظ أن أبي يستخدم بشكل مثالي في بورصة نيويورك حيث يمكن العثور على القيم للقضايا المتقدمة والتراجع.
وهناك أيضا مؤشرات مماثلة لبورصات أخرى مثل أميكس أو ناسداك. ويمكن للتجار أيضا بناء مؤشر اتساعها المطلق على سبيل المثال مثل النظر في عدد من الأسهم المتقدمة والمتناقصة داخل محفظة أو داخل القطاع.
من الناحية التاريخية، تشير القيم المرتفعة على مؤشر أبي إلى أن الأسعار من المرجح أن ترتفع خلال فترة 3 إلى 12 شهرا القادمة. ويقترح فوسباك أيضا في كتابه، منطق سوق الأسهم أن هناك مستوى أعلى من التقاء عندما كان أبي على أساس تقسيم أبي الأسبوعية من إجمالي القضايا التي تم تداولها.
وهذا يعني أنه بدلا من استخدام القيم اليومية لعدد القضايا المتقدمة والمتناقصة، سيتم النظر في قيمة أسبوعية. ثم يتم تقسيم القيمة المطلقة على العدد الإجمالي للقضايا التي تم تداولها. وستشير النتيجة النهائية إلى ارتفاع الأسعار في الأسهم خلال فترة الثلاثة أو اثني عشر شهرا المقبلة.
وبغض النظر عن الطريقة التي ينظر بها المرء إلى مؤشر أبي، تبقى الحقيقة أن هذا المؤشر مناسب للتداول على المدى الطويل. وبالتالي، فإن تجار الأسهم الذين هم على دراية التداول سوينغ تجد أن مؤشر اتساع المطلق يوفر رؤية أفضل لتوقيت الإدخالات في السوق.
لنلق نظرة على بعض الأمثلة حول كيف يمكن للمرء استخدام فهرس اتساع المطلق لإدخال صفقة.
في الرسم البياني التالي، لدينا مخطط الأسهم اليومي ل ميكروسوفت (مسفت) ومؤشر اتساع المطلق. لدينا أيضا المتوسط ​​المتحرك بسيط 50 و 200 يوم لتصوير هذا الاتجاه.
بعد التقاطع الصاعد الأول من سما، والسؤال هو أين لدخول التجارة.
واستنادا إلى قيمة أبي 3800 التي تم رسمها بعد أن تم تحديد القاع الأولي من قبل السوق، بعد التقاطع الصاعد من سما، نحن ببساطة الانتظار ل أبي للوصول إلى قيمة 3800.
يحدث هذا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر بعد إشارة الصليب الذهبي، التي حددتها أسفل التي تم تشكيلها. السعر يرتفع في البداية بعد القاع ثم ينزلق مرة أخرى إلى 200 يوم سما.
في حين أن الانخفاضات قد أرسلت المستثمرين إلى البقاء حذرا، والجزء السفلي يتزامن مع قراءة أعلى إلى حد ما في أبي، والتي من شأنها أن تزيد من الثقة في التاجر.
ومن شأن إضافة المراكز هنا أن يشهد ارتفاعا في الأسعار، وأن النضال بالقرب من المقاومة السابقة كان سيوفر ما يكفي من الأدلة للتجار للخروج من الموقف.
نلاحظ أيضا أنه عندما كان السعر بالقرب من هذه المقاومة تشكيل عالية، وكانت قيمة أبي أيضا أقل مما كان إشارة أخرى أن أعلى سوق مؤقت يجري تشكيلها.
في المثال التالي، يمكنك أن ترى أنه مع انخفاض السعر، تراجع إلى مستوى الدعم السابق المنخفض الذي تم تشكيله. ومع ذلك، في هذه المرة، نرى مرة أخرى قيمة أبي أعلى مما يشير إلى أسفل السوق في مكانه.
التداول مع مؤشر اتساع المطلق.
ومع ذلك، مع سما 50 و 200 يوم هبوطي، ننتظر تأكيد صاعد الذي يحدث في أواخر سبتمبر. وبالمناسبة، حيث أن السعر يجعل قاعا صغيرا، يتم التحقق من ذلك من خلال ارتفاع قيمة أبي وأيضا مستوى السعر بالقرب من مستوى المقاومة السابق.
وبالنظر إلى العوامل المذكورة أعلاه (سما الصعودي، المقاومة تحول إلى دعم، أعلى قيمة أبي)، موقف طويل سيكون توقيت مثالي. وبطبيعة الحال، فإن استراتيجية التداول يمكن زيادة ضبطها واستخدامها جنبا إلى جنب مع مؤشرات توقيت مثل مؤشرات التذبذب ستوشاستيك.
ويمكن أيضا استخدام أبي مع أنماط الرسم البياني أو حتى أنماط الشموع لتأكيد قيعان السوق والانعكاسات المحتملة التي قد تحدث من خلال الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل مستويات الدعم / المقاومة، وأنماط الشموع والتأكيد مع حجم الأمن يجري تحليلها كذلك .
مثال آخر على استخدام مؤشر اتساع المطلق هو الجمع بين المؤشر مع البولنجر باندز. مؤشر بولينجر باند هو مؤشر تقلب، وبالتالي يناسب تماما مع أبي.
في المثال التالي أدناه، لدينا مخطط الأسهم اليومي لتويتر مع إعدادات الفرقة بولينجر الافتراضية تطبيقها على الرسم البياني، جنبا إلى جنب مع مؤشر أبي. هنا، يمكن ربط قيعان السوق مع قراءات أعلى على مؤشر اتساع المطلق لوضع استراتيجية التداول على المدى القصير.
أشرطة بولينجر مع مؤشر مؤشر اتساع المطلق.
في المثال أعلاه لدينا حالتان لموقف طويل. في الأول، يتم التحقق من صحة الجزء السفلي في الأسهم من أعلى في أبي. وعند تحديد مستوى المقاومة الأقرب، فإننا نأخذ موقفا طويلا عند اختراق هذه المقاومة.
في المثال الثاني، يتم تشكيل مجموعة مماثلة حيث يتزامن الجزء السفلي في الأسعار مع أعلى في أبي. ويتسم الانفصال عن المقاومة السابقة بارتفاع قوي في الأسعار.
من المثالين أعلاه، يمكن أن نستنتج أن مؤشر اتساع المطلق هو أداة بسيطة نسبيا التي يمكن التنبؤ قمم السوق وقيعان. في حين أن هذا المؤشر الفني قد لا يكون جذابا لتجار اليوم، فإنه يمكن بالتأكيد أن تستخدم من قبل التجار على المدى الطويل والتأرجح كما هو أفضل مؤشر على الرسوم البيانية اليومية.
Volatility assessment through the absolute breadth index is an unconventional method because traditionally, volatility is measured by monitoring the price change or the rate of chance or the trading ranges that are usually established.
Thus, the ABI as a market volatility indicator is rather different compared to the more conventional indicators such as Bollinger Bands or Average True range indicators.
Although the absolute breadth index is used to assess the volatility from an exchange, it can also be used to assess the volatility of a portfolio of stocks or analyzing the advancing and declining stocks in a sub-sector, which makes it unique.
Furthermore the fact that the Absolute Breadth Index ignores market direction makes it unique in terms of indicating when volatility is rising or falling.

Using market breadth in trading systems.
Most traditional trading models use historical price data series as the only data inputs for the rules that decide whether to buy or sell. However, you can build better systems by looking beyond this singular way of thinking. By designing and collecting your own measures of market breadth, you can integrate these data into a trading system and get a much better picture of market dynamics, particularly with markets having many components. Here, we will use an example trading system to demonstrate the usefulness of designed breadth data. Looking at the E-mini S&P 500 and its related component stocks, we can write rules that take advantage of this new information. First, though, we need to collect the right data.
MEASURING MARKET BREADTH.
Market breadth analysis in general refers to technical indicators dedicated to the study of the overall behavior of the stock market based on statistics that are drawn from all the traded stocks within the stock market. We have all heard about advance/decline issues, advance/decline volume, 52-week new highs and new lows. Those are market breadth data of the stock market as a whole. The good news is these breadth data are available through the stock exchanges in real-time. You can easily access them so you can gauge the overall strength of the stock market.
However, if you are a trader whose primary interest is trading a specific stock market index, then the broad based market breadth data may not provide the specific information you need for the best analysis. A stock market index has only a small set of symbols compared to the thousands of symbols that are traded within the stock market as a whole. The breadth data for the entire equity market may not accurately reflect what the index components are doing. The solution is to create your own custom designed breadth data indicators.
ROLLING YOUR OWN.
The idea is to design our own breadth measurements as opposed to looking at the classic ones that have been handed to us decades ago. As long as we can define the measurement and apply it across all the components, we will get our own designed breadth data. Because our breadth data will measure very specific aspects of the components, we should be able to uncover new information about the market we are trading.
One measure of market breadth is the count of three-day advance issues. The three-day advance issues number is simply the number of stocks that have a current price higher than their close from three days ago.
By counting all 500 component stocks of S&P 500 that meet this criterion, we get a customized three-day advance issues data series. This information can be collected in real-time and can be used alongside any other data you received in real-time. “Who’s rising?” (below) shows an example of the three-day advance issues line for the S&P 500.
Due to how the custom three-day advance issues indicator is designed, there is essentially no need of a three-day decline issues counterpart. That’s because unlike in the broader stock market, there are exactly 500 symbols that we care about. For example, ignoring the minor if inconsequential effect of stocks that are flat, if the value of the three-day advance issues is 300 today, then the corresponding value of the three-day decline issues must be 200.
Because the three-day advance issues data series is range bound (from zero to 500), we can assume that it behaves like an oscillator. One approach to investigate the usefulness of this market breadth data is to implement a simple overbought/oversold system using the data series to see if it has any significance in terms of price prediction on the E-mini S&P 500 index futures.
An overbought condition can be defined as high values. In other words, there are a large number of individual stocks trading above their close from three days ago. For an oversold condition, there are a large number of individual stocks trading below their close from three days ago. The assumption in both cases is that the extreme nature of either condition will not be sustained; and when it breaks, the market will tend to reverse direction. Of course, defining what’s extreme can be a moving target. This is an acknowledged problem with simple overbought/oversold systems, but not one that should subtract from its usefulness.
Here are the rules and specifications of the system:
Always in the market.
Regular trading hours only.
130-minute bars are used (this removes the last 15 minutes of E-mini S&P trading)
SPD3A = three-day advance issues.
SMA = eight-period simple moving average on SPD3A.
Long when SPD3A > SMA and SPD3A crosses above 220.
Short when SPD3A < SMA and SPD3A crosses below 360.
In plain English, the system always stays in the market with either a long or short position. The system goes long when the three-day advance issues line is rising from an oversold condition while sitting above its trend. The system goes short when the three-day advance issues line is dropping from an overbought condition while staying below its trend.
The reason why the last 15 minutes of regular trading hours in the E-mini S&P 500 must be discarded is because there are no breadth data for that time period. Breadth data only can be collected while all the components (the individual stocks that make up the S&P 500) are actively trading. This is a limitation of breadth data.
“Rules for trading” (above) shows the rules for the system written as NeoTicker formulas (these simple rules could easily be ported into any reasonably flexible trading system software that allows custom systems). “Playing with breadth” (below) graphically depicts how the system goes long and short with relation to the three-day advance issues line and its average.
The performance of the system is interesting in many ways (see “Profits without price,”).
First, the S&P 500 has moved up about 400 points during the testing period, and that translates to about $20,000 profit for a buy-and-hold strategy executed in the E-mini S&P 500. The system presented here has made more than twice that, demonstrating that the approach has some merit and is worth further investigation.
Second, the short side of the system is making about the same amount of money as buy-and-hold strategy. In such a strong bull market, this implies that the system does not overly rely on Beta (simple exposure to the market) for its profits.
However, there are always issues before a basic model can be deployed in real life. For example, the system does not employ any money management rules to protect itself from market shocks; thus, large drawdowns are expected. If you are going to build a trading system around this concept — or any concept, for that matter—you must work out the money-management and risk-control details first.
Finally, the decision making of the system is independent from the price series itself, making it possible to be used as a timing tool for other instruments that are highly correlated to the S&P 500 index.
There are several ways to collect your own market breadth data in real time. Some real-time trading platforms have the ability to construct synthetic symbols based on a combination of multiple symbols and their indicator values. If your platform has this feature, you can define your custom breadth data directly. Some platforms even allow you to reconstruct historical data for these synthetic symbols, making it easy to conduct research on your own customized breadth design.
For those platforms that do not support such functionality, you can accomplish something similar through writing a custom indicator that works on multiple data series within a chart. The disadvantage with this approach is that you cannot save up the historical data when there is a need to change components.
While collecting your designed breadth data in real-time, you must remember to maintain an updated component lists. With only a few issues switched in and out of an index within a month, there is no big impact on the usefulness of the data. Thus, there is no need to update the component list every day. In general, if you can keep up with the component changes once a month, the data you have collected will remain accurate.
However you go about collecting your data, this simple three-day advance issues system is just an example of how you can design your own breadth measurements to improve how you trade a stock index. It demonstrates the usefulness of simply having an improved version of the classic breadth measurements. By taking time to create more sophisticated breadth data yourself, you will be able to uncover more useful information about the indexes you trade.

How can I use market breadth to my advantage?
Market breadth is a study that compares the number of companies on a given exchange that have created new 52-week highs to the number of companies that have created new 52-week lows.
When the general trend of the market is upward, traders expect to see the number of new highs drastically outnumber the new lows. A large number of new highs suggests that the buyers are in control of these securities and that demand could spill over into other assets. On the other hand, when the general trend of the market is down, traders expect to see the number of companies forming new lows to be greater than the number of companies creating new highs; this is a sign that there is a greater willingness to sell securities than to buy them.
Using market breadth can be advantageous to traders because it gives a clear picture of what is happening in the market. If the number of new lows is trading at the lower end of its historical range, technical traders expect the general markets to increase. However, if the number of new lows starts to rise above the historically low level, it may be regarded as a sign of a potential correction. It is possible to see the markets continue higher while the number of new lows drastically increases, but this is a situation in which traders tend to be extra cautious as the "smart money" may be exiting the market.
For more information on this see the Market Breadth tutorial.